1-D-8 Optimal Log-mean Variance Portfolios subject to Cross-Correlation Risk

この論文をさがす

著者

収録刊行物

  • 日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集

    日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2011, 74-75, 2011-03-17

    公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    110009359011
  • NII書誌ID(NCID)
    AN00351206
  • 本文言語コード
    ENG
  • データ提供元
    NII-ELS 
ページトップへ