Realized Stochastic Volatilityモデル : マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ分析(日本統計学会研究業績賞受賞者特別寄稿論文)

• 大森 裕浩

• 渡部 敏明

書誌事項

タイトル別名

• 日本統計学会研究業績賞受賞者特別寄稿論文 Realized Stochastic Volatilityモデル : マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ分析
• ニホン トウケイ ガッカイ ケンキュウ ギョウセキショウ ジュショウシャ トクベツ キコウ ロンブン Realized Stochastic Volatility モデル : マルコフ レンサ モンテカルロホウ オ モチイタ ベイズ ブンセキ
• Realized Stochastic Volatility Model : Bayesian Analysis Using Markov Chain Monte Carlo(Special Topic: The JSS Research Prize Lecture)
• 日本統計学会研究業績賞受賞者特別寄稿論文 Realized Stochastic Volatilityモデル : マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ分析
• Realized Stochastic Volatility Model : Bayesian Analysis Using Markov Chain Monte Carlo

抄録

コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会

収録刊行物

• 日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編

  日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society / 日本統計学会 編 42 (2), 273-303, 2013-03

  東京 : 日本統計学会

キーワード

• Block sampler
• マイクロストラクチャー・ノイズ
• マルコフ連鎖モンテカルロ法
• 日経225株価指数
• Realized kernel
• Realized stochastic volatilityモデル
• Realized volatility
• Stochastic volatilityモデル

詳細情報

• CRID: 1520572359068490496
• NII論文ID: 110009594892
• NII書誌ID: AA1105098X
• ISSN: 03895602
• NDL書誌ID: 024582089
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I024582089
• Web Site: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10823292
• 本文言語コード: ja
• NDL 雑誌分類:
  • ZD43(経済--統計)
• データソース種別:
  • NDL
  • NDL-Digital
  • CiNii Articles
  • KAKEN