レベル・シフトの検定と検出力の非単調性  [in Japanese] Tests for a Level Shift and the Non-Monotonic Power Problem  [in Japanese]

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Abstract

本稿では,誤差項に系列相関が存在する場合の定数項シフトの検定について考察する.先行研究により,LMタイプの検定の検出力は,誤差項に系列相関がある場合には,構造変化の度合いが大きくなるほど検出力が下がってしまうという「検出力の非単調性問題」が存在することが知られている.一方,ワルド・タイプの検定では,検出力の非単調性問題は存在しないものの,検定のサイズが大幅に歪む場合がある.先行研究ではこれらの問題を回避する方法が提案されており,本稿でも,既存の方法をさらに修正することにより,有限標本特性がより優れている検定方法を提案する.新たな手法の有限標本特性は,モンテ・カルロ実験で分析され,サイズ・検出力の両面で,既存の検定よりも優れていてることが確認された.

This paper investigates tests for a shift in mean for serially correlated time series. It is known in the literature that LM-type tests suffer from the so-called non-monotonic power problem in the sense that the power decreases even if the magnitude of break gets larger. On the other hand, Wald-type tests do not have the non-monotonic power problem but they tend to suffer from over-size distortion. Several methods to overcome these problems have been developed in the literature and we propose a new test with a good finite sample property by modifying the existing test. We investigate the finite sample property of our new method and it turns out that our test performs better than the other tests in view of both size and power.

Journal

  • Journal of the Japan Statistical Society, Japanese Issue

    Journal of the Japan Statistical Society, Japanese Issue 44(1), 61-74, 2014

    Japan Statistical Society

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    110009864636
  • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
    AA11989749
  • Text Lang
    JPN
  • ISSN
    0389-5602
  • NDL Article ID
    025869643
  • NDL Call No.
    Z3-1003
  • Data Source
    NDL  NII-ELS  J-STAGE  NDL-Digital 
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