構造化マルコフ連鎖の切断誤差評価(<特集>待ち行列理論-最近の話題から-)

• 増山 博之

  京都大学大学院情報学研究科

抄録

「解けない」待ち行列の系内客数分布や待ち時間分布は,しばしば,ある種の構造化マルコフ連鎖の定常分布として数値的に求めることになる.しかし,その構造化マルコフ連鎖の遷移確率行列が無限次元である場合には,何らかの方法で遷移確率行列を切断してから,計算機実装を行う必要がある.無論,切断された遷移確率行列から得られる定常分布は,本来求めるべき定常分布に対する「近似」である.本稿では,「最終列増大切断」によって得られる定常分布の誤差上界と,その導出に必要となる確率行列の「単調性」について述べる.また,関連する結果についても言及する.

収録刊行物

• オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学

  オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 59 (11), 671-677, 2014-11-01

  公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会

キーワード

• 待ち行列
• 構造化マルコフ連鎖
• 最終列増大切断
• 誤差評価
• 単調性

詳細情報

• CRID: 1573950402604768768
• NII論文ID: 110009865877
• NII書誌ID: AN00364999
• ISSN: 00303674
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • CiNii Articles