銀行企業マッチングデータを利用した貸出供給・需要ショックの簡便な識別方法についての覚え書き

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  • A Note on A Simple Approach to Decompose the Supply and Demand Factors of Bank Loans
  • ギンコウ キギョウ マッチングデータ オ リヨウ シタ カシダシ キョウキュウ ・ ジュヨウ ショック ノ カンベン ナ シキベツ ホウホウ ニ ツイテ ノ オボエガキ

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抄録

本稿は銀行と借入企業のマッチングデータを利用した上で貸出供給ショックと需要ショックを識別するための簡便な計量アプローチを提案するものである｡計量モデルは3 方向の固定効果モデルを利用し，Abowd et al. (2000) とAndrews et al. (2008) によって提案された固定効果最小二乗ダミー変数推定法(Fixed-effects Least-squares Dummy-variable Estimation Method) を利用する｡

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