実現多重指数変動に基づく第二特性量行列の推定

• 増田, 弘毅

書誌事項

タイトル別名

• ジツゲン タジュウ シスウ ヘンドウ ニ モトズク ダイ2 トクセイリョウ ギョウレツ ノ スイテイ
• Estimation of Second-characteristic Matrix Based on Realized Multipower Variations

抄録

要旨あり

確率過程の統計解析

研究ノート

収録刊行物

• 統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics

  統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 57 (1), 17-38, 2009-06

  統計数理研究所

キーワード

• 安定型中心極限定理
• 有限個のジャンプを持つ多次元セミマルチンゲール
• 実現多重指数変動
• 第二特性量行列の推定
• Stable central limit theorem
• multidimensional semimartingale with finite number of jumps
• realize multipower variation
• estimation of second characteristic

詳細情報

• CRID: 1050001202802858624
• NII論文ID: 120006018989
• NII論文ID: 40016690298
• NII書誌ID: AN10043856
• ISSN: 09126112
• NDL書誌ID: 10314675
• Web Site: http://hdl.handle.net/10787/40
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I10314675
• 本文言語コード: ja
• 資料種別: journal article
• データソース種別:
  • IRDB
  • NDL
  • CiNii Articles
  • KAKEN