２次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な損失分布のモーメント評価

• 山下, 智志

• 吉羽, 要直

Bibliographic Information

Other Title

• 2ジ ガウス カテイ オ モチイタ タンポ ツキ カシダシ ノ カイセキテキ ナ ソンシツ ブンプ ノ モーメント ヒョウカ
• Analytical Solution for the m-th Moment of a Collateralized Loan's Loss under a Quadratic Gaussian Default Intensity Process

Abstract

要旨あり

金融リスクの統計解析

原著論文

Journal

• 統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics

  統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 59 (1), 141-157, 2011-06

  統計数理研究所

Keywords

• デフォルト強度
• 確率的回収率
• 2次ガウス過程
• 期待損失
• 測度変換
• Default intensity
• stochastic recovery
• quadratic Gaussian
• expected loss
• measure change

Details

• CRID: 1050282677781972096
• NII Article ID: 120006020388
• NII Article ID: 40018987209
• NII Book ID: AN10043856
• ISSN: 09126112
• NDL BIB ID: 11234805
• Web Site: http://hdl.handle.net/10787/2934
• Web Site: http://id.ndl.go.jp/bib/11234805
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I11234805
• Text Lang: ja
• Article Type: journal article
• Data Source:
  • IRDB
  • NDL
  • CiNii Articles
  • KAKEN