書誌事項
- タイトル別名
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- Agent-Based Simulation Analysis in Use of Purchase Method on the Systemic Risk of Merger and Acquisitions between Financial Institutions
抄録
リーマンショック以降,欧州を中心にインターバンクネットワーク上の金融機関のシステミックリスクに対して関心が高まっている.本研究では,金融機関の破綻の影響がインターバンクネットワークにおいてどのように伝播するかについてエージェントベースシミュレーションを用いて分析した.シミュレーションでは,(1)市場性資産価格の下落率と(2)有価証券に与える損害率を変化させる2種類のシナリオを用意し,金融機関の合併の有効性・破綻リスクのモデル化を試みた.その結果,(1)金融機関の合併を実施した場合においても,多数行にわたる破綻のリスクは削減できない,(2)短期間で有価証券に損害が発生した場合,長期間にわたって損害が発生する状況よりもシステミックリスクが大きくなることが明らかになった.
収録刊行物
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- 電子情報通信学会論文誌D 情報・システム
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電子情報通信学会論文誌D 情報・システム J101-D (9), 1343-1353, 2018-09-01
The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390564238015649024
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- NII論文ID
- 120006549799
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- ISSN
- 18810225
- 18804535
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- IRDB
- CiNii Articles
- KAKEN
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可