切断実現ボラティリティの推定と観測時間間隔 : 日本株式による実証分析 (特集 高頻度金融データに基づく統計的推測とモデリング)  [in Japanese] Estimating Truncated Realized Volatility and Time Interval : Evidence from Japanese Stock Market  [in Japanese]

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要旨あり高頻度金融データに基づく統計的推測とモデリング研究ノート

Journal

  • 統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics

    統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 65(1), 141-154, 2017-06

    統計数理研究所

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    120006727363
  • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
    AN10043856
  • Text Lang
    JPN
  • Article Type
    journal article
  • ISSN
    0912-6112
  • NDL Article ID
    028464402
  • NDL Call No.
    Z15-42
  • Data Source
    NDL  IR 
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