ソートポートフォリオを用いる場合のリスクプレミアムの2段階推定に関するシミュレーション

• 木下, 亮

書誌事項

タイトル別名

• ソートポートフォリオ オ モチイル バアイ ノ リスクプレミアム ノ 2 ダンカイ スイテイ ニ カンスル シミュレーション
• A Simulation Study for the Two-pass Estimation of Risk-premium Using Sorted Portfolios

抄録

type:Article

identifier:1348-6411

identifier:https://repository.tku.ac.jp/dspace/handle/11150/11689

収録刊行物

• 東京経大学会誌（経営学） = The Journal of Tokyo Keizai University : Business

  東京経大学会誌（経営学） = The Journal of Tokyo Keizai University : Business 314 21-31, 2022-02-09

  東京経済大学経営学会

詳細情報

• CRID: 1050854717977574144
• NII論文ID: 120007193762
• NII書誌ID: AA11181478
• ISSN: 13486411
• NDL書誌ID: 032195022
• Web Site: http://hdl.handle.net/11150/11689
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I032195022
• 本文言語コード: ja
• 資料種別: departmental bulletin paper
• データソース種別:
  • IRDB
  • NDL
  • CiNii Articles
  • KAKEN