板情報を用いた金融市場の相転移検出

• 西岡 寛兼

  名古屋大学 大学院 情報科学研究科 社会システム情報学専攻

• 鳥海 不二夫

  名古屋大学 情報科学研究科

• 石井 健一郎

  名古屋大学 大学院 情報科学研究科

書誌事項

タイトル別名

• イタ ジョウホウ オ モチイタ キンユウ シジョウ ノ ソウ テンイ ケンシュツ

抄録

金融市場は，絶えず変動している．したがって，金融市場の様子を，時期に依らずに，同一の理論に基づいて説明することは困難である．これに対して経済物理学では，相転移という考え方を用いる． 現実の市場において相転移が発生した時点を推定することは，市場分析を行う上で有効であると考えられる．そこで本研究では，板情報に対して統計的手法を適用することにより，相転移を検出する手法を提案する．

収録刊行物

• 人工知能学会全国大会論文集

  人工知能学会全国大会論文集 JSAI2010 (0), 3H1OS12a6-3H1OS12a6, 2010

  一般社団法人 人工知能学会

詳細情報

• CRID: 1390282763022998784
• NII論文ID: 40020271856
• NII論文ID: 130007425207
• NII書誌ID: AA11578981
• ISSN: 13479881
• DOI: 10.11517/pjsai.jsai2010.0_3h1os12a6
• NDL書誌ID: 025925662
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I025925662
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • JaLC
  • NDL
  • CiNii Articles
  • KAKEN
• 抄録ライセンスフラグ: 使用不可