機械学習を用いたポートフォリオの最適化

• 海野 一則

  東京工業大学 大学院総合理工研究科 知能システム科学

• 山田 隆志

  東京工業大学 大学院総合理工研究科 知能システム科学

• 寺野 隆雄

  東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻

書誌事項

タイトル別名

• キカイ ガクシュウ オ モチイタ ポートフォリオ ノ サイテキ カ

抄録

我々は、２つの手法により市場から超過収益αを得るための手法を提案する。第一の手法は、市場におけるモメンタムの抽出フィルタをモデル化。第二の手法は、AntiCorという個別株式の平均値回帰の性質・時間的なずれを検出することによりαを得るアルゴリズムの改良版を実装。上記の手法を米国株式の過去１２年間の５００程度の銘柄を対象とし、その有効性を検証した。

収録刊行物

• 人工知能学会全国大会論文集

  人工知能学会全国大会論文集 JSAI2013 (0), 1D56-1D56, 2013

  一般社団法人 人工知能学会

詳細情報

• CRID: 1390001288048703488
• NII論文ID: 40020293338
• NII論文ID: 130007425601
• NII書誌ID: AA11578981
• ISSN: 13479881
• DOI: 10.11517/pjsai.jsai2013.0_1d56
• NDL書誌ID: 025967005
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I025967005
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • JaLC
  • NDL
  • CiNii Articles
• 抄録ライセンスフラグ: 使用不可