分散投資における事後情報の最適利用と分離定理

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タイトル別名
  • Optimal Use of Posterior Information in Portfolio Construction and the Separation Theorem

抄録

<p>概要. 効率的ポートフォリオの概念を，データ可測な投資比率と，総収益の条件付平均からの偏差の2乗平均によって評価されるリスクのもとで再述し，これに整合するように定式化された最適化問題を解析的に解くことによって，任意に与えられたリスクレベルのもとで最大の期待収益を達成する効率的ポートフォリオが見出されることが示される．併せて，Tobinの分離定理に相当する結果が見出される．</p>

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390282763117028992
  • NII論文ID
    130007618974
  • DOI
    10.11540/jsiamt.29.1_1
  • ISSN
    24240982
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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