初到達時間を用いたペアポートフォリオ最適化問題の新定式化

DOI オープンアクセス
  • 東出 卓朗
    ニッセイアセットマネジメント株式会社 中央大学理工学部経営システム工学科
  • 浅井 謙輔
    ニッセイアセットマネジメント株式会社
  • 後藤 順哉
    中央大学理工学部経営システム工学科
  • 藤田 岳彦
    中央大学理工学部経営システム工学科

書誌事項

タイトル別名
  • A New Formulation of Pair's Portfolio Selection with First Passage Time

抄録

<p>概要. ペアトレーディングは異なる2 銘柄から生成される価格差が平均回帰性を有する場合に機能する投資戦略として知られている．我々は平均回帰性を有した複数の価格差に対して，初到達時間を用いた新たな分散投資の定式化を提示するとともに，効率的フロンティアの観点から定式化が妥当であることを確認した．また単独でペアトレーディングを講じるより本稿で得られるポートフォリオで投資した方が実務的な観点から好ましい示唆を得た．</p>

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390004222622365696
  • NII論文ID
    130007907808
  • DOI
    10.11540/jsiamt.30.3_194
  • ISSN
    24240982
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • CiNii Articles
    • KAKEN
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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