連続時間ARMAモデルの理論と応用

• 松田 安昌

  東北大学大学院経済学研究科

書誌事項

タイトル別名

• Lévy Driven CARMA Processes: Properties, Applications and Inference
• 日本統計学会研究業績賞受賞者特別寄稿論文 連続時間ARMAモデルの理論と応用
• ニホン トウケイ ガッカイ ケンキュウ ギョウセキショウ ジュショウシャ トクベツ キコウ ロンブン レンゾク ジカン ARMA モデル ノ リロン ト オウヨウ

抄録

本論文は，連続時間自己回帰移動平均(Continuous time Auto-Regressive Moving Average, CARMA)モデルのレビューを行う．まず，離散ARMA時系列モデルの自然な拡張としてCARMAモデルを定義する．次に，CARMAモデルの定常条件，共分散関数や密度関数，分布関数を導き，CARMA過程を離散サンプリングした過程の性質を調べる．最後に，2種の実データ（高頻度金融時系列データ，Brookhaven乱流データ）を使ってCARMAモデルの応用分析例を紹介する．本稿は2019年度統計関連学会連合大会におけるPeter Brockwell教授の講演スライドをもとに作成されている．

収録刊行物

• 日本統計学会誌

  日本統計学会誌 49 (2), 265-280, 2020-03-30

  一般社団法人 日本統計学会

キーワード

• 共分散関数
• 高頻度金融データ
• Lévy過程
• スペクトル密度関数
• 状態空間表現
• 定常時系列

詳細情報

• CRID: 1390567901490792320
• NII論文ID: 130007949596
• NII書誌ID: AA1105098X
• DOI: 10.11329/jjssj.49.265
• ISSN: 21891478
• ISSN: 03895602
• NDL書誌ID: 030420979
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I030420979
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • JaLC
  • NDL
  • CiNii Articles
  • KAKEN
• 抄録ライセンスフラグ: 使用不可