SRIファンドのパフォーマンス分析

• 伊藤 豊

  横浜国立大学大学院国際社会科学研究科

• 馬奈木 俊介

  横浜国立大学経営学部・IGES〔地球環境戦略研究機関〕

• 松田 あきみ

  野村證券株式会社ポートフォリオコンサルティング部

書誌事項

タイトル別名

• Performance Analysis of Socially Responsible Investment
• SRI ファンド ノ パフォーマンス ブンセキ

抄録

1990年代後半以降，社会的責任投資活動が欧米を中心に急速に拡大している．こうした動きはわが国にも波及し，金融機関をはじめとして多くの注目を集めている．本論ではこのような社会的責任投資活動のなかでも投資信託として販売されている「SRIファンド」に着目し，このカテゴリーに属しているファンドが他のファンドよリパフォーマンスが優れているか比較するために実証分析を試みる．本研究の手法は，リターンの大きさだけでなく，同時にリスクの小さなファンドも評価することが可能なノンパラメトリック手法を用いる．本研究ではSRIの歴史が古く，サンプルが十分に得られる米国とEUのファンドを対象に分析する．分析の結果，両地域ともにSRIがそれ以外のファンドパフォーマンスの平均値をやや上回っていたことが実証された．

収録刊行物

• 環境経済・政策研究

  環境経済・政策研究 2 (2), 1-11, 2009-07-30

  環境経済・政策学会

キーワード

• 社会的責任投資
• ファンド
• パフォーマンス
• Luenberger lndex
• ノンパラメトリック分析

詳細情報

• CRID: 1390850247497258880
• NII論文ID: 130007993810
• NII書誌ID: AA12295687
• DOI: 10.14927/reeps.2.2_1
• ISSN: 21882495
• ISSN: 18823742
• NDL書誌ID: 10404708
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I10404708
• 本文言語コード: ja
• データソース種別:
  • JaLC
  • NDL
  • CiNii Articles
  • KAKEN
• 抄録ライセンスフラグ: 使用不可