Application of the SETAR Model to Financial Markets

• 辻 爾志

収録刊行物

• 立命館経営学 = The Ritsumeikan business review : the bimonthly journal of Ritsumeikan University / 立命館大学経営学会 編

  立命館経営学 = The Ritsumeikan business review : the bimonthly journal of Ritsumeikan University / 立命館大学経営学会 編 45 (2), 71-85, 2006-07

  茨木 : 立命館大学経営学会

キーワード

• Threshold autoregressive model
• self-exciting threshold autoregressive model
• spot-futures basis
• arbitrage bounds

詳細情報

• CRID: 1520290883914148736
• NII論文ID: 40007426467
• NII書誌ID: AN00249946
• ISSN: 04852206
• NDL書誌ID: 8057584
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I8057584
• 本文言語コード: en
• NDL 雑誌分類:
  • ZD23(経済--企業・経営)
• データソース種別:
  • NDL
  • CiNii Articles