ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュー・アット・リスク  [in Japanese]

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  • 金融研究

    金融研究 25(-), 39-74, 2006-10

    日本銀行金融研究所

Cited by:  2

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    40015151199
  • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
    AN00354237
  • Text Lang
    JPN
  • Article Type
    Journal Article
  • ISSN
    02875306
  • NDL Article ID
    8552372
  • NDL Source Classification
    ZD18(経済--金融)
  • NDL Call No.
    Z3-1746
  • Data Source
    CJPref  NDL 
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