ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュー・アット・リスク

• 渡部 敏明

• 佐々木 浩二

書誌事項

タイトル別名

• ARCHガタ モデル ト Realized Volatility ニ ヨル ボラティリティ ヨソク ト バリュー アット リスク

抄録

コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > その他

収録刊行物

• 金融研究

  金融研究 25 (-), 39-74, 2006-10

  東京 : 日本銀行金融研究所

キーワード

• ARFIMAX
• FIEGARCH
• VaR
• skewed-t

詳細情報

• CRID: 1520573330677491712
• NII論文ID: 40015151199
• NII論文ID: 10029346928
• NII書誌ID: AN00354237
• ISSN: 02875306
• NDL書誌ID: 8552372
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I8552372
• 本文言語コード: ja
• NDL 雑誌分類:
  • ZD18(経済--金融)
• データソース種別:
  • NDL
  • CiNii Articles
  • KAKEN