長寿リスク証券化商品のプライシング--ベイジアン・アプローチによる評価

• 倉知 善行

• 小暮 厚之

書誌事項

タイトル別名

• チョウジュ リスク ショウケンカ ショウヒン ノ プライシング ベイジアン アプローチ ニ ヨル ヒョウカ
• Pricing for securitization products of longevity risk: evaluating under Bayesian approach

収録刊行物

• 日本保険・年金リスク学会誌 = Journal of the Japanese Association of Risk, Insurance and Pensions : ジャリップジャーナル

  日本保険・年金リスク学会誌 = Journal of the Japanese Association of Risk, Insurance and Pensions : ジャリップジャーナル 4 (1), 45-66, 2009

  東京 : 日本保険・年金リスク学会

キーワード

• 長寿債権
• 長寿リスク
• 証券化
• ベイズ法
• マルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法
• Lee-Carterモデル
• 最大エントロピー法
• リスク中立予測分布
• Longevity bond
• Longevity risk
• Securitization
• Bayesian approach
• Markov chain Monte Carlo (MCMC) method
• Lee-Carter model
• Maximum entropy principle
• Risk neutralized predictive distribution

詳細情報

• CRID: 1521699229716630912
• NII論文ID: 40016901474
• NII書誌ID: AA12070574
• ISSN: 18804268
• NDL書誌ID: 10497042
• Web Site: http://id.ndl.go.jp/bib/10497042
• Web Site: https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I10497042
• 本文言語コード: ja
• NDL 雑誌分類:
  • ZD19(経済--金融--保険)
• データソース種別:
  • NDL
  • CiNii Articles
  • KAKEN