ブラック・ショールズ・モデルの拡張と確率的時間変更

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  • ブラック ・ ショールズ ・ モデル ノ カクチョウ ト カクリツテキ ジカン ヘンコウ
  • Extensions of the Black-Scholes Model and Stochastic Time Change

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抄録

type:Article

本研究では、ブラック・ショールズ・モデルの確率的な時間変更によって記述できる株式リターン変動モデルの族に対して、その確率統計的性質に関する考察を与える。この族には、確率ボラティリティ・モデルやジャンプ・モデルなどの様々なモデルが含まれる。本稿では、この族の統一的な解析方法を提案するとともに、数値実験によって、この族に属するいくつかの具体的なモデルのサンプル・パスを発生させ、視覚化することでそれらの特性を比較する。

収録刊行物

  • 経営志林

    経営志林 56 (2), 33-47, 2019-07-31

    法政大学経営学会

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