Interior point algorithms for large-scale optimization problems and their applications to portfolio selections 大規模最適化問題に対する内点法とその資産選択への応用
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著者
書誌事項
- タイトル
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Interior point algorithms for large-scale optimization problems and their applications to portfolio selections
- タイトル別名
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大規模最適化問題に対する内点法とその資産選択への応用
- 著者名
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竹原, 均, 1963-
- 著者別名
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タケハラ, ヒトシ, 1963-
- 学位授与大学
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筑波大学
- 取得学位
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博士 (経営工学)
- 学位授与番号
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乙第925号
- 学位授与年月日
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1993-11-30
注記・抄録
博士論文
資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 博士論文
目次
- Contents
- 1 Introduction
- I Interior Point Algorithms for Large-Scale Portfolio Optimization
- 2 The Stationary Ball Method for Linear Programming:A Primal Simplex Method with a New Column Selection Rule
- 3 An Interior Point Algorithm for Linear Complementarity Problem
- 4 An Interior Point Algorithm for a Separable Convex Programming Problem
- II Applications of the Interior Point Methods in Portfolio Selections
- 5 An Interior Point Algorithm for Large-Scale Portfolio Optimization
- 6 A Penalty Function Approach to Portfolio Selections
- III Empirical Studies on the Portfolio Selection Problems
- 7 An Empirical Study on the Mean-Variance Portfolio Selection Model:Risk Management and Mean-Reversion in Japanese Stock Prices
- 8 International Diversification When Small Firm Stocks Are Treated as Separate Investment Assets:An Application of the Multi-Period Model