Interior point algorithms for large-scale optimization problems and their applications to portfolio selections 大規模最適化問題に対する内点法とその資産選択への応用

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著者

    • 竹原, 均, 1963- タケハラ, ヒトシ, 1963-

書誌事項

タイトル

Interior point algorithms for large-scale optimization problems and their applications to portfolio selections

タイトル別名

大規模最適化問題に対する内点法とその資産選択への応用

著者名

竹原, 均, 1963-

著者別名

タケハラ, ヒトシ, 1963-

学位授与大学

筑波大学

取得学位

博士 (経営工学)

学位授与番号

乙第925号

学位授与年月日

1993-11-30

注記・抄録

博士論文

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト

コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 博士論文

目次

  1. Contents
  2. 1 Introduction
  3. I Interior Point Algorithms for Large-Scale Portfolio Optimization
  4. 2 The Stationary Ball Method for Linear Programming:A Primal Simplex Method with a New Column Selection Rule
  5. 3 An Interior Point Algorithm for Linear Complementarity Problem
  6. 4 An Interior Point Algorithm for a Separable Convex Programming Problem
  7. II Applications of the Interior Point Methods in Portfolio Selections
  8. 5 An Interior Point Algorithm for Large-Scale Portfolio Optimization
  9. 6 A Penalty Function Approach to Portfolio Selections
  10. III Empirical Studies on the Portfolio Selection Problems
  11. 7 An Empirical Study on the Mean-Variance Portfolio Selection Model:Risk Management and Mean-Reversion in Japanese Stock Prices
  12. 8 International Diversification When Small Firm Stocks Are Treated as Separate Investment Assets:An Application of the Multi-Period Model
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各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500002039738
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000002603730
  • DOI(NDL)
  • NDL書誌ID
    • 000000287246
  • データ提供元
    • NDL ONLINE
    • NDLデジタルコレクション
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