株価の観測雑音を考慮したオプション評価 株価 観測 雑音 オプション 評価

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著者

    • 筑井, 麻紀子 ツクイ, マキコ

書誌事項

タイトル

株価の観測雑音を考慮したオプション評価

タイトル別名

株価 観測 雑音 オプション 評価

著者名

筑井, 麻紀子

著者別名

ツクイ, マキコ

学位授与大学

東京工業大学

取得学位

博士 (工学)

学位授与番号

甲第3377号

学位授与年月日

1997-02-28

注記・抄録

博士論文

目次

  1. 論文目録 / (0002.jp2)
  2. 目次 / p1 (0004.jp2)
  3. 1 序論 / p6 (0009.jp2)
  4. 1.1 オプションとは / p6 (0009.jp2)
  5. 1.2 オプションに関する研究 / p16 (0019.jp2)
  6. 1.3 本研究の目的と概要 / p17 (0020.jp2)
  7. 2 観測雑音を考慮した証券市場モデル / p22 (0025.jp2)
  8. 2.1 はじめに / p22 (0025.jp2)
  9. 2.2 証券市場モデルの構成 / p22 (0025.jp2)
  10. 2.3 モデル・パラメータが既知の場合における観測雑音除去 / p25 (0028.jp2)
  11. 2.4 実質株価とモデル・パラメータの同時推定の可能性 / p28 (0031.jp2)
  12. 2.5 おわりに / p29 (0032.jp2)
  13. 3 オプション評価の導出 / p31 (0034.jp2)
  14. 3.1 はじめに / p31 (0034.jp2)
  15. 3.2 Black-Scholesオプション評価式 / p31 (0034.jp2)
  16. 3.3 実質株価によるオプション評価の提案 / p42 (0045.jp2)
  17. 3.4 おわりに / p44 (0047.jp2)
  18. 4 証券市場モデルのパラメータ同定 / p46 (0049.jp2)
  19. 4.1 はじめに / p46 (0049.jp2)
  20. 4.2 オプションを利用したパラメータの同定 / p46 (0049.jp2)
  21. 4.3 先物を利用したパラメータの同定 / p57 (0060.jp2)
  22. 4.4 おわりに / p64 (0067.jp2)
  23. 5 実証分析 / p65 (0068.jp2)
  24. 5.1 はじめに / p65 (0068.jp2)
  25. 5.2 シミュレーションによる検証 / p65 (0068.jp2)
  26. 5.3 実証分析による検証 / p72 (0075.jp2)
  27. 5.4 おわりに / p78 (0081.jp2)
  28. 6 結論 / p94 (0097.jp2)
  29. A 記号表 / p97 (0100.jp2)
  30. B 実質株価の収益率の同定 / p102 (0105.jp2)
  31. 謝辞 / p104 (0107.jp2)
  32. 参考文献 / p105 (0108.jp2)
1アクセス

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500000153579
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000001087608
  • DOI(NDL)
  • NDL書誌ID
    • 000000317893
  • データ提供元
    • NDL-OPAC
    • NDLデジタルコレクション
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