格子法を用いたオプション評価の有用性に関する研究

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著者

    • 今井, 潤一 イマイ, ジュンイチ

書誌事項

タイトル

格子法を用いたオプション評価の有用性に関する研究

著者名

今井, 潤一

著者別名

イマイ, ジュンイチ

学位授与大学

東京工業大学

取得学位

博士 (工学)

学位授与番号

甲第3443号

学位授与年月日

1997-03-26

注記・抄録

博士論文

目次

  1. 論文目録 / (0001.jp2)
  2. 目次 / (0004.jp2)
  3. 第1章 序論 / p1 (0006.jp2)
  4. 1.1.本論文の背景 / p1 (0006.jp2)
  5. 1.2.本論文の目的 / p3 (0008.jp2)
  6. 1.3.本論文の構成 / p7 (0012.jp2)
  7. 第2章 取引コストを考慮したアメリカン・オプションの上・下限価格の導出 / p8 (0013.jp2)
  8. 2.1.はじめに / p8 (0013.jp2)
  9. 2.2.アメリカン・オプションの上限価格 / p16 (0021.jp2)
  10. 2.3.アメリカン・オプションの下限価格 / p25 (0030.jp2)
  11. 2.4.数値例 / p29 (0034.jp2)
  12. 2.5.おわりに / p40 (0045.jp2)
  13. 付録2-1:レンマ1の証明 / p41 (0046.jp2)
  14. 付録2-2:レンマ2の証明 / p42 (0047.jp2)
  15. 付録2-3:レンマ3の証明 / p43 (0048.jp2)
  16. 付録2-4:レンマ4の証明 / p47 (0052.jp2)
  17. 第3章 為替変動に対応した生産拠点の選択 / p50 (0055.jp2)
  18. 3.1.はじめに / p50 (0055.jp2)
  19. 3.2.国内外における生産拠点の選択問題の持つ性質 / p52 (0057.jp2)
  20. 3.3.分析モデル / p53 (0058.jp2)
  21. 3.4.数値実験 / p62 (0067.jp2)
  22. 3.5.おわりに / p72 (0077.jp2)
  23. 第4章 非完備市場におけるヘッジ戦略を組み込んだ投資プロジェクトの評価 / p74 (0079.jp2)
  24. 4.1.はじめに / p74 (0079.jp2)
  25. 4.2.分析の概要 / p75 (0080.jp2)
  26. 4.3.モデル / p79 (0084.jp2)
  27. 4.4.NPV最大化問題とその数値例 / p86 (0091.jp2)
  28. 4.5.おわりに / p91 (0096.jp2)
  29. 第5章 結論と今後の課題 / p92 (0097.jp2)
  30. 参考文献 / p95 (0100.jp2)
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各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500000153645
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000001092663
  • DOI(NDL)
  • NDL書誌ID
    • 000000317959
  • データ提供元
    • NDL-OPAC
    • NDLデジタルコレクション
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