日本の金融市場 : 資産市場と銀行業に関する実証分析

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著者

    • 堀, 敬一 ホリ, ケイイチ

書誌事項

タイトル

日本の金融市場 : 資産市場と銀行業に関する実証分析

著者名

堀, 敬一

著者別名

ホリ, ケイイチ

学位授与大学

大阪大学

取得学位

博士 (経済学)

学位授与番号

乙第7431号

学位授与年月日

1998-02-25

注記・抄録

博士論文

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト

コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 博士論文

目次

  1. 目次
  2. 序章 本稿の目的と構成
  3. 第1部 資産市場の分析
  4. 第1章 資産価格モデルの実証研究―展望―
  5. 1.序節
  6. 2.資産価格モデル
  7. 3. Generalized Method of Moments
  8. 4.IMRSに関する分散制約テスト
  9. 5.今後の課題
  10. 補論
  11. 第2章 日本の資産市場における消費資産価格モデルの再検証
  12. 1.序節
  13. 2.推定モデル
  14. 3.推定方法
  15. 4.データ
  16. 5.推定結果
  17. 6.結論
  18. 第3章 日本の株式収益率と設備投資―投資資産価格モデルの検証
  19. 1.序節
  20. 2.推定モデル
  21. 3.推定方法およびデータ
  22. 4.推定結果
  23. 5.結論
  24. 補論:データに関する説明
  25. 第2部 銀行業の分析
  26. 第4章 銀行業の費用構造の実証研究―展望―
  27. 1.序節
  28. 2.規模の経済性･範囲の経済性･費用効率性
  29. 3.推定方法
  30. 4.アメリカの銀行業の実証研究
  31. 5.日本の銀行業の実証研究
  32. 6.今後の課題
  33. 第5章 日本の銀行業の費用効率性
  34. 1.序節
  35. 2.推定モデル
  36. 3.データ
  37. 4.検定結果
  38. 5.結論
  39. 補論
  40. 補論A
  41. 補論B
  42. 第6章 ノンパラメトリック法による日本の銀行業の費用効率性の測定
  43. 1.序節
  44. 2.日本の銀行業の現状
  45. 3.実証研究の方法
  46. 4.データ
  47. 5.推定結果
  48. 6.結論
  49. 補論
  50. 参考文献
5アクセス

プレビュー

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500002078885
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000002642934
  • DOI(NDL)
  • 本文言語コード
    • und
  • NDL書誌ID
    • 000000329376
  • データ提供元
    • 機関リポジトリ
    • NDL ONLINE
    • NDLデジタルコレクション

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