商品先物取引の理論と実証 : 価格形成とリスク管理の分析
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著者
書誌事項
- タイトル
-
商品先物取引の理論と実証 : 価格形成とリスク管理の分析
- 著者名
-
竹内, 哲治
- 著者別名
-
タケウチ, テツジ
- 学位授与大学
-
大阪大学
- 取得学位
-
博士(経済学)
- 学位授与番号
-
甲第6538号
- 学位授与年月日
-
1998-07-15
注記・抄録
博士論文
目次
- 謝辞 / (0003.jp2)
- 目次 / p1 (0004.jp2)
- 図表一覧 / p3 (0006.jp2)
- はじめに / p1 (0008.jp2)
- 要旨 / p1 (0008.jp2)
- 目的と範囲 / p2 (0009.jp2)
- 章内容 / p4 (0011.jp2)
- 1.-商品先物取引と不確実性 / p5 (0012.jp2)
- 1.1 先物取引の一般的な見方 / p5 (0012.jp2)
- 1.2 リスク･プレミアム理論 / p10 (0017.jp2)
- 2.-先物価格形成理論 / p15 (0022.jp2)
- 2.1 準備 / p15 (0022.jp2)
- 2.2 理論価格 / p36 (0043.jp2)
- 付録 / p47 (0054.jp2)
- 3.-リスク･プレミアムの理論 / p55 (0062.jp2)
- 3.1 展望 / p56 (0063.jp2)
- 3.2 現物･先物･先渡取引の収益率 / p67 (0074.jp2)
- 付録 / p75 (0082.jp2)
- 4.-わが国商品先物市場の統計的特性 / p77 (0084.jp2)
- 4.1 リスク･ヘッジ機能の観点から / p77 (0084.jp2)
- 4.2 収益率の統計的特徴 / p80 (0087.jp2)
- 4.3 相関関係 / p103 (0110.jp2)
- 4.4 商品先物の収益率の時系列分析 / p106 (0113.jp2)
- 付録 / p113 (0120.jp2)
- 5.-リスク･プレミアムの実証研究 / p119 (0126.jp2)
- 5.1 市場価格との比較 / p119 (0126.jp2)
- 5.2 市場リスク･プレミアムの裁定機会の実証研究 / p123 (0130.jp2)
- 5.3 市場均衡リスク評価 / p130 (0137.jp2)
- 付録 / p135 (0142.jp2)
- 6.-リスク･ヘッジについての再考察 / p140 (0147.jp2)
- 6.1 リスク･ヘッジの目的と生産における不確実性 / p141 (0148.jp2)
- 6.2 生産費用における不確実性が与える生産量への影響 / p149 (0156.jp2)
- 6.3 経営者の期待効用最大化問題と最適ヘッジ / p152 (0159.jp2)
- 付録 / p161 (0168.jp2)
- 7.-おわりに / p174 (0181.jp2)
- 7.1 先物におけるリスク･プレミアム / p174 (0181.jp2)
- 7.2 先物のリスク･ヘッジとしての役割 / p177 (0184.jp2)
- 7.3 展望と反省 / p178 (0185.jp2)
- 引用文献 / p1 (0187.jp2)
