シナリオと確率ネットワークによる資産配分問題に関する研究
この論文にアクセスする
この論文をさがす
著者
書誌事項
- タイトル
-
シナリオと確率ネットワークによる資産配分問題に関する研究
- 著者名
-
渋谷, 綾子
- 著者別名
-
シブヤ, アヤコ
- 学位授与大学
-
専修大学
- 取得学位
-
博士 (経営学)
- 学位授与番号
-
甲第29号
- 学位授与年月日
-
2000-03-25
注記・抄録
博士論文
目次
- 〈目次〉 / (0006.jp2)
- 第1章 研究の目的と構成 / 1-1 / (0008.jp2)
- 1-1 研究の目的と解法について / 1-2 / (0009.jp2)
- 1-2 完全で効率的な市場 / 1-5 / (0012.jp2)
- 1-3 ファイナンスにおける数理モデルの多期間性と投資勧告(投資案) / 1-6 / (0013.jp2)
- 1-4 研究の構成 / 1-7 / (0014.jp2)
- 第2章 平均･分散に基づくファイナンスモデル / 2-1 / (0016.jp2)
- 2-1 平均･分散モデル / 2-1 / (0016.jp2)
- 2-2 有効フロンティア / 2-6 / (0021.jp2)
- 2-3 Markowitzモデルの問題点と発展型 / 2-9 / (0024.jp2)
- 2-4 まとめ / 2-17 / (0032.jp2)
- 第3章 確率過程論に基づくファイナンスモデル / 3-1 / (0034.jp2)
- 3-1 派生商品 / 3-1 / (0034.jp2)
- 3-2 派生商品の価格づけ / 3-3 / (0036.jp2)
- 3-3 ブラウン運動過程 / 3-5 / (0038.jp2)
- 3-4 Black-Scholesの微分方程式 / 3-7 / (0040.jp2)
- 3-5 Black-Scholesの公式 / 3-9 / (0042.jp2)
- 3-6 金利期間構造モデル / 3-12 / (0045.jp2)
- 第4章 シナリオ法と確率ネットワーク / 4-1 / (0050.jp2)
- 4-1 シナリオ法 / 4-2 / (0051.jp2)
- 4-2 確率ネットワーク / 4-4 / (0053.jp2)
- 4-3 シナリオ法と確率ネットワークによる問題の規模 / 4-6 / (0055.jp2)
- 4-4 線形計画問題としての定式化 / 4-8 / (0057.jp2)
- 4-5 シナリオ結合の例 / 4-18 / (0067.jp2)
- 4-6 非線形計画問題としての定式化 / 4-24 / (0073.jp2)
- 第5章 線形計画法による資産配分問題 / 5-1 / (0075.jp2)
- 5-1 個別シナリオの定式化と全体問題 / 5-1 / (0075.jp2)
- 5-2 Mulveyの定式化 / 5-4 / (0078.jp2)
- 5-3 共通資源割当法 / 5-6 / (0080.jp2)
- 5-4 共通資源割当法による分割解法 / 5-12 / (0086.jp2)
- 5-5 共通資源割当法のアルゴリズム / 5-16 / (0090.jp2)
- 5-6 共通資源割当法の収束性 / 5-19 / (0093.jp2)
- 5-7 共通資源割当法の特徴 / 5-22 / (0096.jp2)
- 第6章 非線形資産配分モデル / 6-1 / (0098.jp2)
- 6-1 資産配分問題の非線形モデル / 6-1 / (0098.jp2)
- 6-2 主問題の変形 / 6-3 / (0100.jp2)
- 6-3 リスク回避型資産配分問題 / 6-10 / (0107.jp2)
- 6-4 統合原理 / 6-14 / (0111.jp2)
- 6-5 本章のまとめと階層構造について / 6-27 / (0124.jp2)
- 第7章 本論文の総括と展望 / 7-1 / (0126.jp2)
- 7-1 シナリオと確率ネットワークと分割解法による資産配分問題について / 7-1 / (0126.jp2)
- 7-2 本論文の総括 / 7-3 / (0128.jp2)
- 7-3 今後の展望 / 7-5 / (0130.jp2)
- 参考文献 / p1 (0132.jp2)