日本の商品先物市場における価格変動リスク計量化に関する実証研究

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著者

    • 中谷, 朋昭 ナカタニ, トモアキ

書誌事項

タイトル

日本の商品先物市場における価格変動リスク計量化に関する実証研究

著者名

中谷, 朋昭

著者別名

ナカタニ, トモアキ

学位授与大学

北海道大学

取得学位

博士 (農学)

学位授与番号

乙第5635号

学位授与年月日

2000-03-24

注記・抄録

博士論文

目次

  1. 目次 / p1 (0003.jp2)
  2. 第1章 序論 / p1 (0010.jp2)
  3. 1.1 はじめに / p1 (0010.jp2)
  4. 1.2 商品先物市場における価格変動リスク / p4 (0013.jp2)
  5. 1.3 分析課題の設定 / p6 (0015.jp2)
  6. 1.4 分析領域の限定と本論文の構成 / p6 (0015.jp2)
  7. 第2章 日本の商品先物市場における取引締結方法と市場管理策 / p12 (0021.jp2)
  8. 2.1 本章の課題 / p12 (0021.jp2)
  9. 2.2 商品先物市場における取引締結方法 / p13 (0022.jp2)
  10. 2.3 商品先物市場における市場管理策 / p21 (0030.jp2)
  11. 2.4 小括 / p27 (0036.jp2)
  12. 第3章 商品先物市場における価格形成と出来高に関する理論的背景 / p32 (0041.jp2)
  13. 3.1 本章の課題 / p32 (0041.jp2)
  14. 3.2 理論モデルの提示 / p32 (0041.jp2)
  15. 3.3 実証モデルの構築 / p35 (0044.jp2)
  16. 3.4 価格変動性と出来高に関する既存研究 / p40 (0049.jp2)
  17. 第4章 小豆・繭糸市場における価格変動性と出来高に関する分析 / p43 (0052.jp2)
  18. 4.1 本章の課題 / p43 (0052.jp2)
  19. 4.2 小豆・繭糸市場の概要 / p43 (0052.jp2)
  20. 4.3 基本統計量の分析 / p46 (0055.jp2)
  21. 4.4 分析結果 / p50 (0059.jp2)
  22. 4.5 小括 / p55 (0064.jp2)
  23. 第5章 大豆・とうもろこし先物市場における価格変動性と出来高に関する分析 / p90 (0099.jp2)
  24. 5.1 本章の分析課題 / p90 (0099.jp2)
  25. 5.2 米国産大豆・とうもろこし先物取引の概要 / p90 (0099.jp2)
  26. 5.3 基本統計量の分析 / p92 (0101.jp2)
  27. 5.4 分析結果 / p95 (0104.jp2)
  28. 5.5 小括 / p100 (0109.jp2)
  29. 第6章 工業品先物市場における価格変動性と出来高に関する分析 / p125 (0134.jp2)
  30. 6.1 本章の分析課題 / p125 (0134.jp2)
  31. 6.2 工業品先物取引の概要 / p125 (0134.jp2)
  32. 6.3 基本統計量の分析 / p127 (0136.jp2)
  33. 6.4 分析結果 / p131 (0140.jp2)
  34. 6.5 小括 / p136 (0145.jp2)
  35. 第7章 商品先物市場における価格変動リスク計量化手法の有効性 / p171 (0180.jp2)
  36. 7.1 本章の課題 / p171 (0180.jp2)
  37. 7.2 取引締結と市場管理に係わる制度 / p171 (0180.jp2)
  38. 7.3 日本の商品先物市場における価格変動リスクの特徴 / p173 (0182.jp2)
  39. 7.4 価格変動リスク計量化手法の有効性 / p177 (0186.jp2)
  40. 第8章 要約と結論 / p182 (0191.jp2)
  41. 参考文献 / p186 (0195.jp2)
4アクセス

各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    500000189740
  • NII著者ID(NRID)
    • 8000000190023
  • DOI(NDL)
  • NDL書誌ID
    • 000000354054
  • データ提供元
    • NDL ONLINE
    • NDLデジタルコレクション
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