国債イールドカーブと金融政策反応関数

収集根拠 : 博士論文（自動収集）

資料形態 : テキストデータ

コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 博士論文

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はしがき ............................................................................................................ 1序章 先行研究と問題意識 ............................................................................................. 6　1. 先行研究　2. 問題意識第一章 イールドカーブと金融政策見通し、経済指標 .................................................................... 18　1. イールドカーブの考え方　2. 金融政策の考え方　3. イールドカーブと金融政策見通し、経済指標の関係第二章 イールドカーブモデル ........................................................................................ 27　1. イールドカーブ形状の変化　2. 主成分分析とNelson-Siegel モデルによるイールドカーブの分解　3. 主成分分析とNelson-Siegel モデルによるイールドカーブモデルの特徴第三章 米金融政策見通し･経済指標に基づく米国債イールドカーブ変化...................................... 37　1. はじめに　2. 経済指標と金融政策、イールドカーブの関係　3. 各主成分得点と米経済指標の関係　4. 結論　　 補論第四章 日米独国債イールドカーブと金融政策反応関数による影響 ........................................................ 51　1. はじめに　2. 主成分分析によるイールドカーブと金融政策反応関数の関係　3. 主成分分析による日米独国債イールドカーブの分解　4. モデルの推計　5. レジームシフトの考察　6. インサンプル予測　7. 結論　　 補論終章 ............................................................................................................... 69あとがき ........................................................................................................... 72参考文献 ........................................................................................................... 74

指導教員 : 長田健

博士の専攻分野の名称 : 博士（経済学）学位授与年月日 : 令和3年3月25日

identifier:学位記番号 : 博人社甲第29号