Theorie des Bankverhaltens
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Theorie des Bankverhaltens
（Studies in contemporary economics）
Springer, c1987
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内容説明・目次
内容説明
Eine mikrooekonomische Theorie des Bankverhaltens ist ein unverzichtbares Element fur ein Verstandis der Funktionsweise der Finanz- und Kreditmarkte und des Geldangebotsprozesses. Aus diesem Bedurfnis heraus ist wahrend der letzten zwei Jahrzehnte, besonders im angelsachsischen Raum, eine inzwischen recht umfangreiche Literatur entstanden, welche versucht, das Verhalten der Bankunternehmung mikrooekonomisch zu modellieren und erklaren. Risiko, Informationsunvollstandigkeiten und Anpassungskosten spielen in diesen Ansatzen eine zentrale Rolle. Diese Literatur, die im deutschen Sprachraum bisher nur beschrankt Eingang gefunden hat, ist durch offene Fragen in zahlreichen Bereichen gekennzeichnet. Eine Reihe von teilweise sehr unterschiedlichen und nur lose miteinander verbundenen Modellansatzen existiert nebeneinander. Die vorliegende Monographie ist ein Versuch einer koharenten Darstellung und Weiterentwicklung dieser Literatur. Die Sichtweise der Arbeit ist primar volkswirtschaftlich.
目次
I: Grundlagen der Banken- und Kreditmarkttheorie.- 1. Einleitung.- 2. Grundfunktionen des Kredits und der Kreditinstitute.- 3. Die Zielfunktion der Bankunternehmung.- 4. Gang der Untersuchung und Zusammenfassung.- II: Liquiditatsrisiko und Anlageentscheidung der Bank.- 1. Problemstellung.- 2. Ein Liquiditatsmodell fur zwei Aktiva.- 2.1. Das Grundmodell.- 2.1.1. Die Entscheidungssituation.- 2.1.2. Die Optimalbedingungen.- 2.1.3. Die Nicht-Negativitats-Bedingungen.- 2.1.4. Die komparative Statik.- 2.1.5. Niveau- und Diversifikationseffekte.- 2.1.6. Endogene Bestimmung der Kontenzahl.- 2.2. Ein Modell mit Zinspolitik.- 2.2.1. Vorbemerkung.- 2.2.2. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 2.2.3. Die komparative Statik.- 2.3. Ein Modell mit Informationsaktivitat der Bank.- 2.3.1. Vorbemerkung.- 2.3.2. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 2.3.3. Die komparative Statik.- 3. Ein Liquiditatsmodell fur drei Aktiva.- 3.1. Vorbemerkung.- 3.2. Das Grundmodell.- 3.2.1. Die Entscheidungssituation.- 3.2.2. Die Optimalbedingungen.- 3.2.3. Die komparative Statik.- 3.3. Ein Modell mit Zinspolitik.- 3.3.1. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 3.3.2. Die komparative Statik.- 3.4. Ein Modell mit Informationsaktivitat.- 3.4.1. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 3.4.2. Die komparative Statik.- 4. Ein Modell mit Mindestreservepflicht.- 4.1. Vorbemerkung.- 4.2. Ein Modell mit Soll-Ist-Ungewissheit.- 4.3. Ein Modell mit Soll-Gewissheit und Ist-Ungewissheit.- 5. Ein Modell mit Anpassungskosten.- 5.1. Vorbemerkung.- 5.2. Ein Modell mit variablen Anpassungskosten.- 5.3. Ein Modell mit fixen Anpassungskosten.- 5.4. Ein Modell mit fixen und variablen Anpassungskosten.- 6. Schlussbemerkung.- Appendix 1: Kreditnachfrage einer Unternehmung bei sicheren Erwartungen.- Appendix 2: Kreditnachfrage eines Haushalts bei sicheren Erwartungen.- III: Verlustrisiko und Kreditvergabeentscheidung der Bank.- 1. Problemstellung.- 2. Verlustrisiko und Einzelkreditangebot.- 2.1. Ein Modell mit fixer Investitionsgroesse.- 2.1.1. Die Entscheidungssituation.- 2.1.2. Die Optimalbedingungen.- 2.1.3. Die komparative Statik.- 2.1.4. Endogene Bestimmung der Kontenzahl.- 2.1.5. Integration mit dem Liquiditatsmodell.- 2.2. Ein Modell mit variabler Investitionsgroesse.- 2.2.1. Der Fall multiplikativer Verknupfung.- 2.2.2. Der Fall additiver Verknupfung.- 2.3. Ein Modell mit Kreditsicherheiten.- 2.3.1. Ein Fall ohne Transaktionskosten.- 2.3.2. Ein Fall mit Transaktionskosten.- 2.4. Ein Modell mit Zinspolitik.- 2.4.1. Verlustrisiko und Kreditnachfrage.- 2.4.2. Ein Fall mit Zinsdifferenzierung und bindender Restriktion.- 2.4.3. Ein Fall mit Zinsdifferenzierung ohne bindende Restriktion.- 2.4.4. Ein Fall ohne Zinsdifferenzierung.- 3. Verlustrisiko und Teilrationierung.- 3.1. Ein Unternehmungsmodell mit Verlustrisiko.- 3.1.1. Die Entscheidungssituation.- 3.1.2. Die Optimalbedingungen.- 3.1.3. Berucksichtigung von Realkosten.- 3.2. Ein Haushaltmodell mit ungewissen Strafkosten.- 3.2.1. Die Entscheidungssituation.- 3.2.2. Die Optimalbedingungen.- 4. Verlustrisiko und Vollrationierung.- 4.1. Ein Modell mit adverser Selektion.- 4.1.1. Die Entscheidungssituation.- 4.1.2. Die Optimalbedingungen.- 4.1.3. Berucksichtigung von Realkosten.- 4.2. Ein Modell mit adversen Anreizen.- 4.2.1. Ein Fall mit Managerleistungen.- 4.2.2. Ein Fall ohne Managerleistungen.- 5. Verlustrisiko und Signalverhalten.- 5.1. Das herkoemmliche Gleichgewichtskonzept.- 5.2. Alternative Gleichgewichtskonzepte.- 6. Verlustrisiko und Informationsbeschaffung.- 6.1. Die einzelwirtschaftliche Informationsentscheidung.- 6.2. Informationsbeschaffung und Kreditmarktgleichgewicht.- 7. Kontrakttheorie und Kreditmarkt.- 8. Schlussbemerkung.- IV: Insolvenzrisiko und Passivstruktur.- 1. Problemstellung.- 2. Ein Depositen-Eigenkapital-Modell.- 2.1. Das Grundmodell.- 2.1.1. Die Entscheidungssituation.- 2.1.2. Die Optimalbedingungen.- 2.1.3. Die komparative Statik.- 2.1.4. Niveau- und Diversifikationseffekte.- 2.1.5. Endogene Bestimmung der Kontenzahl.- 2.1.6. Irrelevanztheorem und Passivstruktur.- 2.2. Ein Modell mit Informationsaktivitat.- 2.2.1. Die Entscheidungssituation.- 2.2.2. Optimalbedingungen und komparative Statik.- 2.3. Ein Modell mit Reservehaltung.- 2.3.1. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 2.3.2. Die komparative Statik.- 3. Ein Zwei-Depositen-Modell.- 3.1. Das Grundmodell.- 3.1.1. Die Entscheidungssituation.- 3.1.2. Die Optimalbedingungen.- 3.1.3. Die komparative Statik.- 3.2. Ein Modell mit Zinspolitik.- 3.2.1. Die Entscheidungssituation.- 3.2.2. Optimalbedingungen und komparative Statik.- 3.3. Ein Modell mit Reservehaltung.- 3.3.1. Die Entscheidungssituation.- 3.3.2. Optimalbedingungen und komparative Statik.- 4. Ein Drei-Passiva-Modell.- 4.1. Ein Modell ohne Reservehaltung.- 4.2. Ein Modell mit Reservehaltung.- 5. Ein Modell mit Zentralbankkredit.- 5.1. Ein Modell ohne Reservehaltung.- 5.2. Ein Modell mit Reservehaltung.- 6. Ein Modell mit Depositenversicherung.- 6.1. Ein Fall mit Pramiendifferenzierung.- 6.2. Ein Fall ohne Pramiendifferenzierung.- 7. Schlussbemerkung.- V: Ein Gesamtmodell der Bankunternehmung.- 1. Problemstellung.- 1.1. Alternative Modellansatze.- 1.2. Kostenfunktionen des Gesamtmodells.- 2. Ein Simultanmodell fur Aktivstruktur und Bilanzvolumen.- 2.1. Das Grundmodell.- 2.1.1. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 2.1.2. Die komparative Statik.- 2.2. Varianten des Grundmodells.- 2.2.1. Ein Modell mit Zinspolitik.- 2.2.2. Ein Modell mit Informationsaktivitat.- 2.2.3. Ein Zwei-Depositen-Modell.- 3. Ein Simultanmodell fur Passivstruktur und Bilanzvolumen.- 3.1. Das Grundmodell.- 3.1.1. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 3.1.2. Die komparative Statik.- 3.2. Varianten des Grundmodells.- 3.2.1. Kurzfristige Finanzierungsuberlegungen.- 3.2.2. Sonstige Modellvarianten.- 4. Ein Simultanmodell fur Aktivstruktur, Passivstruktur und Bilanzvolumen.- 4.1. Ein Modell fur zwei Aktiva und zwei Passiva.- 4.1.1. Entscheidungssituation und Optimalbedingungen.- 4.1.2. Die komparative Statik.- 4.2. Ein Modell fur beliebig viele Aktiva und Passiva.- 5. Schlussbemerkung.- Literatur.
「Nielsen BookData」 より