Misspecification tests in econometrics : the Lagrange multiplier principle and other approaches
著者
書誌事項
Misspecification tests in econometrics : the Lagrange multiplier principle and other approaches
(Econometric Society monographs, no. 16)
Cambridge University Press, 1988
- タイトル別名
-
Lagrange multiplier
大学図書館所蔵 全57件
  青森
  岩手
  宮城
  秋田
  山形
  福島
  茨城
  栃木
  群馬
  埼玉
  千葉
  東京
  神奈川
  新潟
  富山
  石川
  福井
  山梨
  長野
  岐阜
  静岡
  愛知
  三重
  滋賀
  京都
  大阪
  兵庫
  奈良
  和歌山
  鳥取
  島根
  岡山
  広島
  山口
  徳島
  香川
  愛媛
  高知
  福岡
  佐賀
  長崎
  熊本
  大分
  宮崎
  鹿児島
  沖縄
  韓国
  中国
  タイ
  イギリス
  ドイツ
  スイス
  フランス
  ベルギー
  オランダ
  スウェーデン
  ノルウェー
  アメリカ
注記
Bibliography: p. 232-245
Includes index
内容説明・目次
内容説明
Misspecification tests play an important role in detecting unreliable and inadequate economic models. This book brings together many results from the growing literature in econometrics on misspecification testing. It provides theoretical analyses and convenient methods for application. The main emphasis is on the Lagrange multiplier principle, which provides considerable unification, although several other approaches are also considered. The author also examines general checks for model adequacy that do not involve formulation of an alternative hypothesis. General and specific tests are discussed in the context of multiple regression models, systems of simultaneous equations, and models with qualitative or limited dependent variables.
目次
- Preface
- 1. Approaches to testing the hypothesis of adequate specification
- 2. Inequalities between criteria for testing hypotheses in linear regression models
- 3. The Lagrange multiplier test and testing for misspecification: an extended analysis
- 4. Tests for misspecification of regression equations
- 5. Tests for misspecification of simultaneous equation models
- 6. Tests for qualitative and limited dependent variable models
- Bibliography
- Index.
「Nielsen BookData」 より