Neuklassische und keynesianische Modelle : theoretische Analyse und empirischer Vergleich
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Neuklassische und keynesianische Modelle : theoretische Analyse und empirischer Vergleich
（Studies in contemporary economics）
Springer-Verlag, c1989
- : Berlin
- : New York
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内容説明・目次
内容説明
Dieses Buch befasst sich unter Einbeziehung rationaler Erwartungen mit den theoretischen Analysen und empirischen Untersuchungen makrooekonomischer Modelle im Bereich der neuklassischen Makrooekonomie. Es vergleicht solche Modelle mit keynesianischen Alternativen und liefert die erste umfassende empirische Untersuchung derartiger Fragestellungen fur die Bundesrepublik Deutschland. Damit schliesst dieses Buch eine bedeutende Lucke in den bisherigen Untersuchungen. Es werden nicht nur verschiedene oekonometrische Ansatze verwendet, die den Vergleich der Modelle ermoeglichen, sondern der Autor geht auch auf die theoretischen Grundlagen dieser Verfahren ein und zeigt insbesondere deren Anwendbarkeit fur den Vergleich keynesianischer und neuklassischer Modelle. Das Buch grenzt die neuen Entwicklungen in der Makrooekonomie uberzeugend gegenuber den Weiterentwicklungen keynesianischer Ansatze ab und uberpruft die unterschiedlichen Erklarungsmuster empirisch.
目次
1. Problemstellung und UEbersicht.- 2. Die Herausforderung der Neuklassischen Makrooekonomie.- 2.1 Allgemeine Bemerkungen.- 2.2 Theoretische Aspekte der neuklassischen OEkonomie.- 2.2.1 Grundsatze der neuklassischen Theorie.- 2.2.2 Die Erwartungsbildung in der OEkonomie.- 2.2.3 Neutralitat des Geldes, naturliche Arbeitslosenquote und die Phillips-Kurve unter Einbeziehung der Erwartungen.- 2.3 Wirtschaftspolitische Aspekte neuklassischer Theorie.- 2.4 Kritische Wurdigung der neuklassischen Makrooekonomie.- Anmerkungen zu Kapitel 2.- Anhang zu Kapitel 2.- 3. Vergleich Keynesianischer und Neuklassischer Makromodelle.- 3.1. Einleitung und Problemstellung.- 3.2 Die neuklassischen und keynesianischen makrooekonomischen Modelle.- 3.2.1 Allgemeine Bemerkungen.- 3.2.2 Die erste Version eines neuklassischen Modells.- 3.2.3 Die zweite Version eines neuklassischen Modells.- 3.2.4 Die keynesianische Alternative.- 3.3 Schatzung der Modelle.- 3.3.1 Schatzung der ersten Version des neuklassischen Modells (NK-I).- 3.3.2 Nichtlineares Schatzverfahren fur NK-I.- 3.3.3 Analyse der Schatzergebnisse der ersten Version des neuklassischen Modells (NK-I).- 3.3.4 Schatzung der zweiten Version des neuklassischen Modells (NK-II).- 3.3.5 Nichtlineares Schatzverfahren fur NK-II.- 3.3.6 Analyse der Schatzergebnisse der zweiten Version des neuklassischen Modells (NK-II).- 3.3.7 Schatzung der keynesianischen Alternative (KA).- 3.3.8 Analyse der Schatzergebnisse der keynesianischen Alternative.- 3.4 Das Vergleichsverfahren.- 3.4.1 Allgemeine Bemerkungen.- 3.4.2 Die Anpassungskriterien.- 3.4.3 Vergleichsergebnisse unter Verwendung der Anpassungskriterien.- 3.4.4 Anwendung des Cox-Tests.- 3.4.5 Vergleichsergebnisse unter Verwendung des Cox-Pesaran-Verfahrens.- 3.4.6 Anwendung des J-Tests von Davidson und MacKinnon und die Testergebnisse.- 3.4.7 Die Ergebnisse der Anwendung eines klassischen F-Tests.- 3.4.8 Analyse der Vergleichsergebnisse.- Anhang zu Kapitel 3.- A3.1 Einleitung.- A3.2 Die Anpassungskriterien.- A3.2.1 Das korrigierte Bestimmtheitsmass.- A3.2.2 Der Ansatz von Amemiya (PC).- A3.2.3 Die Informationskriterien: Der Ansatz von Akaike.- A3.3 Anwendung des Cox-Tests zum Vergleich oekonometrischer NN-Modelle.- A3.3.1 Allgemeine Bemerkungen.- A3.3.2 Das Verfahren von Pesaran.- A3.3.3 Der J-Test.- A3.4 uber die Geldmengendefinition und die relevante Geldmenge.- A3.5 Zur Berechnung des naturlichen Niveaus des Outputs und der Arbeitslosenquote.- 4. Vergleich Alternativer Modelle fur Eine Offene Volkswirtschaft.- 4.1 Allgemeine Bemerkungen.- 4.2 Rivalisierende Makromodelle fur eine offene OEkonomie.- 4.2.1 Die erste Version eines neuklassischen Modells.- 4.2.2 Die zweite Version eines neuklassischen Modells.- 4.2.3 Die keynesianische Alternative fur eine offene OEkonomie.- 4.3 Schatzung erweiterter Versionen rivalisierender Modelle.- 4.3.1 Allgemeine Bemerkungen.- 4.3.2 Analyse der Schatzergebnisse des ONK-I.- 4.3.3 Analyse der Schatzergebnisse des ONK-II und der OKA.- 4.4 Vergleich rivalisierender Modelle im Fall einer offenen OEkonomie.- 4.4.1 Allgemeine Bemerkungen.- 4.4.2 Analyse der Vergleichsergebnisse rivalisierender Modelle.- 4.5 Zusammenfassung.- 5. Erwartungsbildung und Alternative Konsuntheorien.- 5.1 Einleitung und Problemstellung.- 5.1.1 Allgemeine Bemerkungen.- 5.1.2 Konsumfunktion und Erwartungsbildungshypothesen.- 5.2 Kritische Wurdigung einiger relevanter Arbeiten.- 5.3 Exogenitatstest im Konsum-Einkommen-Prozess.- 5.4 Statistische Verfahren.- 5.4.1 Statistische Verfahren zum Exogenitatstest.- 5.4.2 Statistische Verfahren der UEberprufung der PEH unter der Annahme rationaler Erwartungen.- 5.4.3 Statistische Verfahren zur UEberprufung der PEH unter Anwendung des adaptiven Ansatzes.- 5.5 Empirische Ergebnisse und ihre Interpretation.- 5.5.1 A-posteriori-Groessen der Parameter unter der Annahme rationaler Erwartungen.- 5.5.2 Vergleich verschiedener Erwartungshypothesen innerhalb der PEH.- 5.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.- Anhang zu Kapitel 5.- A5.1 Einleitung und Problemstellung.- A5.2 Granger- und Sims-Verfahren.- A5.2.1 Granger-Verfahren.- A5.2.2 Sims-Verfahren.- A5.3 Bildung und Schatzung der Regressionsmodelle.- A5.3.1 Die zu schatzenden Modelle innerhalb der Granger-und Sims-Verfahren.- A5.3.2 Berechnung der statistischen Prtifmasse.- A5.3.3 Schatzung unter Verwendung der verallgemeinerten KQ-Methode.- A5.4 Die empirischen Ergebnisse und ihre Analyse.- A5.4.1 Ergebnisse des Granger-Verfahrens.- A5.4.2 Ergebnisse des Sims-Verfahrens.- A5.4.3 Einfluss der Lange von Lags auf den Kausalitatstest.- A5.4.4 Abschliessende Bemerkungen.- 6. Zusammenfassung und Abschliebende Murdigung.- Datenanhang und Definition der Variablen.
「Nielsen BookData」 より