Realzins, Inflation und Kapitalzins : eine Neuinterpretation des Fisher-Theorems
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Realzins, Inflation und Kapitalzins : eine Neuinterpretation des Fisher-Theorems
（Studies in contemporary economics, v. 1）
Springer, 1982
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Revision of the author's Habilitationsschrift--Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1981
Bibliography: p. [243]-261
Description and Table of Contents
Table of Contents
Detailliertes Inhaltsverzeichnis.- I Zins und Inflation: Die Analyse von Fisher.- 1 Fishers ursprungliches Theorem.- 1.1 Ausgangspunkt und Fragestellung.- 1.2 Annahmen und Definitionen.- 1.3 Ableitung.- 1.4 Aussagen und Implikationen.- 1.4.1 Zeitaspekt, Geltungsbereich und grundlegende Aussage.- 1.4.2 Gleichung versus Identitat.- 1.4.3 Restriktionen und Vereinfachungen.- 1.4.4 Die theoretische Anpassung nominaler Zinssatze an Inflatiooiserwartungen.- Anhang: Fishers Zinskonzept.- A 1 Das Agiokonzept: Der Zinssatz als intertemporaler relativer Preis.- A 2 Das kapitaltheoretische Zinskonzept: Der Zinssatz als Bindeglied zwischen Vermoegensbestand und Einkommensstrom.- 2 Fishers Evidenz.- 2.1 Renditevergleiche.- 2.2 Vergleich beobachteter Geld- und Realzinssatze.- 2.3 Korrelation nominaler Zinssatze mit zeitverzoegerten Inflationsraten.- 2.3.1 Fragestellung.- 2.3.2 Die Modifikation der Testhypothese.- 2.3.3 Ergebnisse.- 3 Fishers Auswertung der Evidenz.- 3.1 Erklarung des Gibson-Paradoxons.- 3.2 Wirkungsverzoegerung und indirekter Zusammenhang zwischen Zins und Inflation.- 3.3 Umgekehrte Kausalitat und die Zinspolitik des Bankensystems.- 3.4 Praxisorientierung.- Zusammenfassung Teil I.- II Neuere Partialanalysen des Fisher-Theorems.- 4 Partielle Erweiterungen des Theorems.- 4.1 Der Mehrperioden-Realzinssatz.- 4.2 Anpassungsprozess nominaler Zinssatze an Inflationserwartungen auf Markten fur Finanzaktiva.- 4.3 Das Theorem nach Steuern.- 4.4 Das Theorem fur eine offene Volkswirtschaft..- 4.4.1 Das offene Fisher-Theorem in einer risikolosen Idealwelt.- 4.4.2 Offenes Fisher-Theorem, Zinsparitat und Kaufkraftparitat.- Zusammenfassung.- 5 Inflationserwartungen.- 5.1 Inflationserwartungen als verteilter Lag.- 5.1.1 Autoregressive und adaptive Ansatze.- 5.1.2 Verteilte Lags und Fisher-Theorem in Schatz-gleichungen der reduzierten Form.- 5.1.3 Empirische Ergebnisse.- 5.2 Beobachtete Inflationserwartungen.- 5.3 Rationale Erwartungen.- 5.3.1 Strenge Rationalitat und vollkommene Voraussicht.- 5.3.2 Neutralitat und Grade der Rationalitat.- 5.3.3 Rationale Inflationserwartungen und nominale Zinssatze.- 5.4 Markteffizienz.- 5.4.1 Theorie der Markteffizienz.- 5.4.2 Markteffizienz und Fisher-Theorem.- Zusammenfassung.- 6 Realzinssatze.- 6.1 Zur Messung erwarteter Realzinssatze.- 6.2 UEberlegungen zu einer disaggregierten Berechnung preisbereinigter Zinssatze.- 6.2.1 Zeitaspekte.- 6.2.2 Auswahl geeigneter Nominalzinssatze und Preisindices fur Glaubiger und Schuldner.- Zusammenfassung.- III Das Fisher-Theorem im Gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang.- T Realzins und Kapitalzins.- 7.1 Kapitalzinskonzepte.- 7.1.1 Klassiker.- 7.1.2 Wickseil und Keynes.- 7.1.3 Tobin.- 7.2 Realzins und Kapitalzins in der intertemporalen Preistheorie.- 7.2.1 Realzins und Neutralitat.- 7.2.2 Zur Gleichheit von Realzins und Grenzleistungsfahigkeit des Kapitals.- 7.3 Realzins, Kapitalzins und Fisher-Theorem.- Zusammenfassung.- 8 Das Fisher-Theorem im makrooekonomischen Modell bei Gleichheit von Realzins und Kapitalzins.- 8.1 Zur Kritik von Keynes.- 8.2 Der Mundell-Effekt bei vollkommener Voraussicht.- 8.3 Ein IS-LM Modell mit variablem Preisniveau, Realkasseneffekt und vollkommener Voraussicht.- 8.3.1 Variables Preisniveau.- 8.3.2 Realkasseneffekt.- 8.3.3 Perfekte Inflationserwartungen (vollkommene Voraussicht).- 8.3.4 Fisher-Theorem und Realkasseneffekt bei vollkommener Voraussicht.- 8.4 Das Fisher-Theorem im IS-LM Modell bei adaptiver Erwartungsbildung.- Zusammenfassung.- 9 Tobins q-Relation, Investitionen und Notenbankpolitik.- 9.1 Zum Beitrag Wicksells.- 9.2 Theorie der q-Relation und Transmission der Zins- und Liquiditatspolitik.- Zusammenfassung.
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