Séminaire de probabilités XXIV, 1988/89
著者
書誌事項
Séminaire de probabilités XXIV, 1988/89
（Lecture notes in mathematics, 1426 . Institut de Mathématiques,
Springer-Verlag, c1990
- : gw
- : us
- タイトル別名
-
Séminaire de probabilités 24
大学図書館所蔵 全99件
注記
French and English
内容説明・目次
内容説明
The different papers contained in this volume are all research papers. The main directions of research which are being developed are: quantum probability, semimartingales and stochastic calculus.
目次
A note on large deviations for wiener chaos.- A probabilistic approach to the boundedness of singular integral operators.- Predictable sets and set-valued processes.- Sur le lemme de mesurabilite de Doob.- Theorie des Processus de Production.- Modeles simples de la theorie du poteniel non lineaire.- Une representation gaussienne de l'indice d'un operateur.- On semi-martingales associated with crossings.- Sur une horloge fluctuante pour les processus de Bessel de petites dimensions.- A zero-one law for integral functionals of the bessel process.- Anticipative calculus for the poisson process based on the fock space.- Un traitement unifie de la representation des fonctionnelles de Wiener.- On convergence of semimartingales.- On pathwise uniqueness and expansion of filtrations.- Derivation par rapport au processus de bessel.- Filtration des ponts browniens et equations differentielles stochastiques lineaires.- Quelques remarques sur un theoreme de yan.- Sur la persistance du processus de Dawson-Watanabe stable. L'interversion de la limite en temps et de la renormalisation.- Convergence des surmatingales - Application aux vraisemblances partielles.- Sur les lois a symetrie elliptique.- Marches de Bernoulli quantiques.- A generalised biane process.- Illustration of the quantum central limit theorem by independent addition of spins.- The markov process of total spins.- Markov chains as evans-hudson diffusions in fock space.- Diffusions quantiques I: Exemples elementaires.- Diffusions quantiques II. Exemples elementaires (suite) representations chaotiques en temps continu.- Diffusions quantiques III: Theorie generale.- Formule de composition pour une classe d'operateurs.- Application du calcul symbolique au calcul de la loi de certains processus.- On two transfer principles in stochastic differential geometry.- Sur les martingales d'Azema (suite).- Sur une formule de Bismut.- Calculs formels sur les e.d.s. de Stratonovitch.- Positivite sur l'espace de Fock.- The excessive domination principle is equivalent to the weak sector condition.- Une representation des sousmartingales positives et ses applications.- Temps local du producit et du sup de deux semimartingales.- On a conjecture of F.B. knight two characterization results related to prediction processes.- Une remarque sur les lois echangeables.- Quelques corrections et ameliorations a mon article "Le Semi-groupe d'une diffusion en liaison avec les trajectoires" paru dans le Seminaire de Probabilites de 1988.
「Nielsen BookData」 より