Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle : mit einer empirischen Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland
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Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle : mit einer empirischen Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland
（Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, 15）
Physica-Verlag, c1989
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Note
Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Universität Freiburg im Breisgau
Includes bibliographical references (p. [133]-138)
Description and Table of Contents
Description
In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schatz- und Testverfahren fur kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzuge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schatzverfahren gehoeren die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schatzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Ausser den methodischen Darstellungen enthalt das Buch eine grundliche Analyse der Probleme oekonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment erganzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch fur primar wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden koennen und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere uber die Stabilitat der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, dass trotz seines teilweise technischen Themenbereichs auch nicht mathematisch versierte Leser den Darstellungen gut folgen koennen.
Table of Contents
1 Einleitung.- 2 Grundlagen und Begriffe.- 2.1 Integrierte und kointegrierte Zeitreihen.- 2.2 Verschiedene Darstellungsformen kointegrierter Zeitreihen.- a) Die autoregressive Darstellung.- b) Das Fehlerkorrekturmodell.- c) Die moving-average-Darstellung.- d) Die "Gemeinsame-Trends"-Darstellung.- e) Ein Beispiel.- 3 Fehlerkorrekturmodelle.- 3.1 Dynamische Modelle in der OEkonometrie.- a) Eine allgemeine Klasse dynamischer Modelle.- b) Das statische Regressionsmodell.- c) Das Differenzenmodell.- d) Das Modell partieller Anpassung.- e) Das Modell eines autoregressiven Stoerprozesses.- f) Das Fehlerkorrekturmodell.- 3.2 Die oekonomische Begrundung von Fehlerkorrekturmodellen.- a) Fehlerkorrekturmodelle als Ergebnis optimaler Kontrollprobleme.- b) Fehlerkorrekturmodelle und klassische Kontrolltheorie.- 4 Schatzverfahren fur kointegrierte Zeitreihen und ihre Eigenschaften.- 4.1 Das zweistufige Verfahren von Granger und Engle.- a) Darstellung des Verfahrens.- b) Vor- und Nachteile des Verfahrens.- 4.2 Der "nichtlineare" Schatzer von Stock.- a) Darstellung des Verfahrens.- b) Vor- und Nachteile des Verfahrens.- 4.3 Das Maximum-Likelihood-Verfahren von Johansen.- a) Darstellung des Verfahrens.- b) Vor- und Nachteile des Verfahrens.- 5 Tests auf Kointegration.- 5.1 Der Durbin-Watson-Test.- 5.2 Der Dickey-Fuller und der erweiterte Dickey-Fuller-Test.- 5.3 Der Likelihood-Ratio-Test von Johansen.- 5.4 Weitere Tests auf Kointegration.- 5.5 Tests auf Restriktionen bezuglich der ubrigen Modellparameter.- 6 Kointegration und die okonometrische Erklarung der Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland.- 6.1 Vorbemerkungen.- 6.2 Zur Spezifikation der Geldnachfragefunktion.- 6.3 Ergebnisse.- 6.4 Kointegration und Parameterstabilitat.- 6.5 Einige grundsatzliche Bemerkungen zum Testproblem.- 7 Ein Simulationsexperiment zur Untersuchung der Prognosegute von Fehlerkorrekturmodellen.- 8 Schlussbemerkungen.- Anhang Datenquellen.
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