Devisenmärkte und Wechselkurse : eine theoretische und empirische Analyse
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Devisenmärkte und Wechselkurse : eine theoretische und empirische Analyse
（Studies in contemporary economics, v. 3）
Springer, 1983
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注記
Bibliography: p. [290]-305
内容説明・目次
目次
0. Einleitung.- 1. Die historische Entwicklung einiger ausgewahlter Wechselkurse und deren Bestimmungsgrunde..- 1.1 Die Entwicklung des Kassakurses fur US-Dollar.- 1.2 Die Entwicklung des Kassakurses fur Pfund Sterling.- 1.3 Die Entwicklung des Kassakurses fur Schweizer Franken.- 1.4 Die Entwicklung des Kassakurses fur Holl. Gulden.- 1.5 Zusammenfassende Beurteilung der Wechselkursentwicklung seit 1973.- 2. Die Theorie effizienter Markte..- 2.1 Allgemeine Theorie effizienter Markte.- 2.2 Martingale, Submartingale und Random Walks.- 2.2.1 Das Martingal- bzw. Random-Walk-Modell.- 2.2.2 Das Submartingal-, Supermartingal-und Random-Walk-Modell mit Trendparameter.- 2.3 Die Einbeziehung von Risikouberlegungen.- 2.4 Effizienz-Hypothese unter Einbeziehung des Devisenterminmarktes.- 2.5 Der Einfluss von Informationskosten und heterogenen Informationen auf den Informationsgehalt der Preise.- 3. Der Einfluss von Interventionen der Zentralbanken und der Aktivitaten destabilisieren-der Spekulation auf die Dynamik der Wechselkurse und auf die Effizienz der Devisenmarkte..- 4. Das Verhalten der Wechselkurse ausgewahlterWahrungen..- 4.1 Empirische Untersuchung des Zeitreihenverhaltens der Wechselkursveranderungen.- 4.1.1 UEberblick uber bisherige Untersuchungen und Ergebnisse.- 4.1.2 Die Autokorrelationsanalyse.- 4.1.3 Spektralanalytische Untersuchung.- 4.1.4 Nicht-parametrische Verfahren zur UEberprufung der stochastischen Unabhangigkeit der Wechselkursveranderungen.- 4.2 Zur Frage der Verteilung der Wechselkursveranderungen.- 4.2.1 Haufigkeitsverteilungen der Wechselkursveranderungen.- 4.2.2 Erklarungsversuche fur leptokurtischeVerteilungen.- 4.2.2.1 Die stabile Pareto-Verteilung.- 4.2.2.1.1 Definition und Eigenschaften.- 4.2.2.1.2 Empirische UEberprufung.- 4.2.2 Mischung von Verteilungen.- 5. Die Rolle von Zinsarbitrage und Spekulation bei der Bestimmung des Terminkurses..- 5.1 Die Modifikation des Zinsarbitragegleichgewichts bei Einbeziehung von Transaktionskosten.- 5.2 Die Moderne Theorie des Terminkurses.- 5.3 Spezifikation der Wechselkurserwartungen der Spekulanten.- 5.4 Empirische Untersuchung.- 5.5 Zusammenfassung und Interpretation derErgebnisse.- 6. Der Terminkurs als Prediktor fur den kunftigenKassakurs..- 6.1 Theoretische Begrundungen fur eine Verzerrung des Terminkurses.- 6.2 UEberblick uber bisherige Untersuchungen und Ergebnisse.- 6.3 Empirische Untersuchung.- 6.4 Zusammenfassung.- 7. Schlussfolgerungen..
「Nielsen BookData」 より