Risiko und Sortiment : der Portfolio-Selection-Ansatz als ein Instrument der Unternehmenspolitik im Handel
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Risiko und Sortiment : der Portfolio-Selection-Ansatz als ein Instrument der Unternehmenspolitik im Handel
（Neue betriebswirtschaftliche Forschung, Bd. 25）
Gabler, c1985
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Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt, 1984
Bibliography: p. [290]-303
Description and Table of Contents
Table of Contents
1. Einleitung und Problemstellung.- 1.1 Zur Zielsetzung der Arbeit.- 1.2 Problemstellung.- 1.3 Gang der Untersuchung.- 2. Das Literaturumfeld zum Problemkreis Sortiment und Unsicherheit.- 2.1 Modelle aus dem Bereich "Accounting".- 2.2 Portfoliomodelle aus dem Bereich simultaner Optimierung und Sachinvestitionen.- 2.3 Die Optimierung betrieblicher Teilbereiche unter Unsicherheit.- 2.4 Die Entwicklung der strategischen Planung und Beruhrungspunkte mit der Portfolio-Selection.- 2.5 Andere Modelle.- 2.6 Zusammenfassung.- 3. Die Methoden.- 3.1 Grundlagen.- 3.11 Das Einkommen.- 3.12 Der Risikobegriff.- 3.13 Erwartungswert und Risiko einer Anlage.- 3.2 Erwartungswert und Risiko eines Portefeuilles (bei Mischung mehrerer Anlagen).- 3.21 Die Mischung von zwei Anlagen.- 3.22 Die Erweiterung zum Drei-Anlagen-Fall.- 3.23 Die Erweiterung zum N-Anlagen-Fall.- 3.3 Das Modell von MARKOWITZ.- 3.31 Die Anlage von zwei Alternativen.- 3.32 Die graphische Darstellung des Kritische-Linien-Algorithmus fur den Fall der Mischung von drei Alternativen.- 3.33 Das Kritische-Linien-Verfahren fur den N-Papierfall.- 3.34 Die Auswahl des optimalen Portfolios.- 3.4 Zusammenfassung.- 4. Kritik an dem Modell der Portfolio-Selection und Vorarbeiten zu einer UEbertragung des Modells auf den Handelsbetrieb.- 4.1 Die theoriebedingten Anforderungen des Modells an die Eingabedaten.- 4.11 Die Pramissen der Portfolio-Selection.- 4.12 Die quadratische Nutzenfunktion und die Notwendigkeit ihrer Einschrankung.- 4.13 Die Normalverteilung der Ertrage.- 4.14 Zwischenergebnis.- 4.15 Diskussion der Relevanz fur den Handelsbetrieb.- 4.151 Zum Risikobegriff.- 4.152 Zur Annahme der Risikoscheu.- 4.1521 Risikoscheu in der Unternehmenspolitik.- 4.1522 Kurzfristige Spekulation und langfristige Sicherheit.- 4.1523 Aus der Kapitalstruktur resultierende Risikerl.- 4.1524 Zusammenfassung.- 4.153 Die Normalverteilung der Ertrage.- 4.16 Zusammenfassung.- 4.2 Zum statischen Charakter der Portfolio-Selection.- 4.21 Die Kritik der Kapitaltheorie.- 4.22 Die Statik des Modells - Vorteil oder Nachteil fur den Handel?.- 4.23 Zusammenfassung.- 4.3 Zur Problematik der Prognose der Modellparameter.- 4.31 Zur Prognostizierbarkeit von Kursen und Kursanderungen am Kapitalmarkt.- 4.32 Die Anforderungen an Absatzprognosen im Handel.- 4.33 Zusammenfassung.- 4.4 Rechentechnische Probleme und die Vereinfachungen in Indexmodellen.- 4.41 Die Verfahren.- 4.42 Zur Beurteilung der Effizienz der Vereinfachungen.- 4.43 Zur Anwendung der Indexmodelle bei der Sortimentsoptimierung.- 4.44 Zusammenfassung.- 4.5 Zur Erfullung weiterer Restriktionen.- 4.6 Thesenartige Zusammenfassung von Kapitel 4.- 5. Ein Ansatz zur Optimierung der Sortimentspolitik.- 5.1 Die Ermittlung einer geeigneten Kennziffer fur die Rendite des Sortiments.- 5.2 Zur Beschaffung der Input-Daten.- 5.3 Die Zielfunktion und Nebenbedingungen.- 5.31 Die Zielfunktion.- 5.32 Notwendige Nebenbedingungen.- 5.33 Fakultative Nebenbedingungen.- 5.34 Zur Interpretation der Ergebnisse.- 5.4 Zur Leistungsfahigkeit des Modells.- 5.41 Zur Kritik am eigentlichen Optimierungsansatz.- 5.411 Probleme im Rechenteil des Modells.- 5.412 Zur Erzielung der optimalen Anteile (Wj).- 5.413 Genugen zur Entscheidung die ersten zwei statistischen Momente?.- 5.42 Zur allgemeinen Leistungsfahigkeit des MARKOWITZ-Modells.- 5.421 Die Leistungsfahigkeit im Sortimentskontext.- 5.422 Die allgemeine Leistungsfahigkeit im Handelsbereich.- 5.5 Zusammenfassung und UEberleitung.- 6. Moeglichkeiten und Grenzen von Diversifikation in Handelsbetrieben.- 6.1 Die Diversifikation in Aktienportefeuilles.- 6.11 Einleitung.- 6.12 Der Einfluss der Korrelation auf die Reduktion des Risikos durch Diversifikation.- 6.13 Der Einfluss der Kosten zusatzlicher Anlagen im Portefeuille auf den Ertrag.- 6.14 Der Einfluss steigender Portefeuillegroesse auf das Portefeuillerisiko bei naiver Diversifikation.- 6.15 Vergleich von Risikosenkung und Portefeuilleertrag bei unterschiedlichen Diversifikationsverfahren.- 6.16 Zusammenfassung.- 6.2 Zur Diversifikation in Handelsbetrieben.- 6.21 Einleitung und UEberblick.- 6.22 Risiko und seine Reduzierbarkeit in Handelsunternehmen.- 6.23 Die Stellung der Diversifikation im Rahmen der Risikopolitik von Warenhandelsbetrieben.- 6.231 Der obere Rand der Diversifikation - Das Beispiel der Warenhauser.- 6.232 Die untere Grenze der Diversifikation - Der Einprodukthandler.- 6.233 Zu Sortimentsverbund und temporarem Ausgleich.- 6.24 Zusammenfassung.- 7. Zur Beurteilung der Funktionswahrnehmung unter Unsicherheit.- 7.1 Der Handelsbetrieb als zu optimierendes Funktionsportfolio - der Zusammenhang zwischen Betriebsform, Sortiment und Handelsfunktion.- 7.2 Zur Notwendigkeit der Ausgliederung von Funktionen.- 7.3 Funktionsausgliederung und die Beurteilung ihrer sortimentspolitischen Effizienz.- 7.4 Funktionseingliederung und die Beurteilung ihrer sortimentspolitischen Effizienz.- 7.41 Der Leverageeffekt im handelsbetrieblichen Kontext.- 7.42 Zum optimalen Umfang von Funktionseingliederungen.- 7.5 Zusammenfassung.- 8. Zusammenfassung.- Anhang A.- Anhang B.
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