Kassendisposition und Wertpapieranlage
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Kassendisposition und Wertpapieranlage
（Neue betriebswirtschaftliche Forschung, 7）
Gabler, 1978
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A revision of the author's thesis, Frankfurt am Main, 1977, presented under the title: Einfache stochastische Kassenhaltungsmodelle
Bibliography: p. [325]-340
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Description and Table of Contents
Table of Contents
Abkurzungsverzeichnis fur Zeitschriften.- 1 Problemstellung und Gang der Untersuchung.- 10 Problemstellung.- 11 Gang der Untersuchung.- 2 Kostenminimierende Kassenhaltungsmodelle fur private und institutionelle Investoren.- 20 UEberblick uber das zweite Kapitel.- 21 Das strategische Kassenhaltungsproblem.- 211 Beschreibung der Entscheidungssituation.- 212 Definition eines normativen Kassenhaltungsmodells.- 22 Determinanten der optimalen Kassenhaltungspolitik im strategischen Kassenhaltungsproblem.- 221 Entscheidungsvariablen.- 222 Kassenhaltungskosten.- 2221 Bezugsbasis der Kassenhaltungskosten.- 2222 Ermittlung der Opportunitatskosten.- 22221 Vorschlage der Literatur.- 22222 Eigener Vorschlag.- 22223 Moegliche Einwendungen.- 2223 Ermittlung der Strafkosten.- 223 Transferkosten.- 224 Zur Stochastik der exogenen Geldnachfrage.- 23 Zum Geltungsbereich der praskriptiven Kassenhaltungsansatze.- 24 Das strategische Kassenhaltungsproblem als dynamisches Programmierungsmodell.- 25 Die Optimierung des Kostenmodells mit einer Alternativanlage.- 251 Strukturoptimierung.- 2511 Ergebnisse einer analytischen Bestimmung der Struktur der optimalen Kassenhaltungspolitik.- 2512 Ergebnisse einer simulativen Bestimmung der Struktur der optimalen Kassenhaltungspolitik.- 252 Parameteroptimierung.- 2521 Moeglichkeiten der Ermittlung der optimalen Parameter der Kassenhaltungspolitik.- 2522 Der Einfluss von Streuung und Verteilungsform der Geldnachfrage auf die optimalen Parameter.- 2523 Optimierung der Parameter bei einer 4-Parameter-Politik und allgemein exponentiell-verteilter Geldnachfrage.- 25231 Das Modell von Hochstadter.- 252311 Annahmen.- 252312 Hochstadters Loesung.- 25232 Kritik des Modells und Loesungskorrektur.- 2524 Optimierung der Parameter bei einer linearen Regelung und normalverteilter Geldnachfrage.- 25241 Das Modell von Schneeweiss.- 252411 Zur regelungstheoretischen Konzeption.- 252412 Annahmen des Basismodells.- 252413 Optimierung des Basismodells.- 252414 Optimierungsergebnisse bei autokorrelierter Geldnachfrage.- 25242 Kritik des Modells.- 2525 Optimierung der Parameter bei einer 3-Parameter-Politik und Bernoulli-verteilter Geldnachfrage.- 25251 Das Modell von Miller und Orr und einige Erweiterungen.- 252511 Annahmen des Basismodells.- 252512 Optimierung des Basismodells.- 252513 Optimierungsergebnisse bei transferrichtungsabhangigen Fixkosten.- 252514 Optimierung bei durchschnittlich zu haltendem Mindestkassenbestand: Eine Korrektur.- 25252 Implikationen des Miller/Orr-Modells fur die makrooekonomische Geldnachfrage?.- 253 Zusammenfassung der Ergebnisse zur Optimierung der Kassenhaltungspolitik bei einer Alternativanlage.- 26 Das revolvierende 3-Parameter-Modell von Stone: Eine Heuristik.- 261 Vorbemerkung.- 262 Annahmen.- 263 Algorithmen.- 264 Kritik des Modells.- 27 Zur oekonomischen Brauchbarkeit praskriptiver Kassenhaltungsansatze mit einer Alternativanlage.- 271 Kritik empirischer Tests des Miller/Orr-Modells.- 272 Simulative Tests der Modelle von Miller/Orr und Eppen/Fama.- 2721 Ein "Praktikermodell" zur Kassenhaltung.- 2722 Kostenvergleich des Praktikermodells mit den Ansatzen von Miller/Orr und Eppen/Fama.- 28 Die Optimierung des Kostenmodells mit mehreren Alternativanlagen.- 281 Strukturoptimierung.- 2811 Die Struktur der optimalen Politik im 3-Guter-Modell von Eppen und Fama.- 2812 Die Struktur der optimalen Politik im 3-Guter-Modell von Daellenbach.- 282 Parameteroptimierung.- 2821 Das 3-Guter-Modell von Miller und Orr.- 28211 Annahmen.- 28212 Optimierung.- 2822 Die 4- und 5-Guter-Modelle von Homonoff und Mullins.- 28221 Annahmen.- 28222 Zielfunktionen zur Optimierung.- 283 Kritik der Modelle zur Optimierung der Kassenhaltungspolitik bei mehreren Alternativanlagen.- 29 Der Nutzen strategischer Kassenhaltungsmodelle fur private und institutionelle Investoren.- 3 Nutzenmaximierende Kassenhaltungsmodelle fur private und institutionelle Investoren.- 30 UEberblick uber das dritte Kapitel.- 31 Die Notwendigkeit der Verbindung von Portefeuille- und Kassenhaltungsuberlegungen.- 32 Die Risikoeinstellung des Finanzmanagers als weitere Determinante der optimalen Kassendisposition.- 33 Portfoliomodelle mit stochastischer Geldnachfrage.- 331 Die Berucksichtigung der Liquiditat von Anlagen in den Transferkosten.- 3311 Modellannahmen und Optimierungsansatz.- 3312 Kritik des Modells.- 332 Die Berucksichtigung der Liquiditat von Anlagen in den Transferkosten und der Kovarianz von Geldnachfrage und Alternativen ertrag.- 3321 Modellannahmen und Optimierungsansatz.- 3322 Analytische Loesungen fur zwei Guter und zwei Perioden.- 3323 Sensitivitatsanalyse der optimalen Loesungen.- 34 Ein erweitertes Portfoliomodell mit stochastischer Geldnachfrage.- 341 Ein Optimierungsansatz mit Liquiditatsrisiko und Transferkosten.- 342 Sensitivitatsanalysen der Loesungen bei beliebig vielen Gutern und einperiodigem Planungshorizont.- 343 Explizite Loesungen fur zwei Guter und zweiperiodigen Planungshorizont.- 344 Ein Beispiel zum Vergleich der Modelle.- 35 Der Nutzen von Portefeuillemodellen mit stochastischer Geldnachfrage fur private und institutionelle Investoren.- 4 Zusammenfassende Thesen.- Anhange.- Anhang 2: Berechnung der Parameter des Hochstadter-Model les fur L(j, ??|j < 0).- Anhang 3: Ableitung von (2.105) im Modell von Homonoff und Mullins.- Anhang 4: Ableitung von (3.12) im verallgemeinerten Modell von Chen, Jen und Zionts.- Anhang 5: Einige Berechnungen fur das erweiterte Portfoliomodell mit stochastischer Geldnachfrage.
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