Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen
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Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen
（Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung, Bd. 75）
Gabler, c1995
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注記
Bibliography: p. 182-189
内容説明・目次
内容説明
Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem fur die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenstandige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfasst werden.
目次
1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen.- 2.1 Allgemeine Darstellung der OEkonomie.- 2.2 Risikoneutrale Bewertung.- 3 Ein Modell fur Aktienderivate.- 4 Ein Modell fur zinsderivative Wertpapiere.- 5 Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko.- 5.1 Beschreibung der Modelloekonomie.- 5.2 Zustands- und Pfadunabhangigkeit.- 6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko.- 6.1 Bewertung von Forwards und Futures.- 6.2 Bewertung von Optionen.- 6.2.1 Grundlagen.- 6.2.2 Bewertung von Aktienoptionen.- 6.2.3 Bewertung von Futuresoptionen.- 6.2.3.1 Konventionelle Abrechnung.- 6.2.3.2 Future-Style-Abrechnung.- 6.3 Bewertung von Wandel- und Optionsanleihen.- 6.3.1 Wandelanleihen.- 6.3.2 Optionsanleihen.- 7 Zeitstetige Betrachtung.- 7.1 Vorbemerkungen.- 7.2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite.- 7.3 Verteilungskonvergenz.- 8 Zusammenfassung und Schlussbemerkungen.- Verzeichnis der mathematischen Symbole.
「Nielsen BookData」 より
