確定利付証券と金利オプション : ジャロウ教授のデリバティブ・リスクマネジメント
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書誌事項
確定利付証券と金利オプション : ジャロウ教授のデリバティブ・リスクマネジメント
近代セールス社, 1997.6
- タイトル別名
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Modelling fixed income securities and interest rate options
- タイトル読み
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カクテイリツキ ショウケン ト キンリ オプション : ジャロウ キョウジュ ノ デリバティブ リスク マネジメント
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注記
監修:鎌倉
内容説明・目次
目次
- 第1章 イントロダクション
- 第2章 証券
- 第3章 金利の期間構造
- 第4章 金利の期間構造の変動プロセス
- 第5章 トレーディング戦略、裁定機会そして完全市場
- 第6章 債権トレーディング戦略
- 第7章 派生商品の評価—理論
- 第8章 利付債とオプション
- 第9章 フォワード取引と先物取引
- 第10章 スワップ、キャップ、フロア、スワップション
- 第11章 金利エキゾチックオプション
- 第12章 連続時間モデル
- 第13章 パラメータの推定
- 第14章 スポットレートモデル
- 第15章 理論の拡張
「BOOKデータベース」 より