確定利付証券と金利オプション : ジャロウ教授のデリバティブ・リスクマネジメント
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書誌事項
確定利付証券と金利オプション : ジャロウ教授のデリバティブ・リスクマネジメント
近代セールス社, 1997.6
- タイトル別名
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Modelling fixed income securities and interest rate options
- タイトル読み
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カクテイリツキ ショウケン ト キンリ オプション : ジャロウ キョウジュ ノ デリバティブ リスク マネジメント
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注記
監修:鎌倉
内容説明・目次
目次
- 第１章 イントロダクション
- 第２章 証券
- 第３章 金利の期間構造
- 第４章 金利の期間構造の変動プロセス
- 第５章 トレーディング戦略、裁定機会そして完全市場
- 第６章 債権トレーディング戦略
- 第７章 派生商品の評価—理論
- 第８章 利付債とオプション
- 第９章 フォワード取引と先物取引
- 第１０章 スワップ、キャップ、フロア、スワップション
- 第１１章 金利エキゾチックオプション
- 第１２章 連続時間モデル
- 第１３章 パラメータの推定
- 第１４章 スポットレートモデル
- 第１５章 理論の拡張
「BOOKデータベース」 より