確定利付証券と金利オプション : ジャロウ教授のデリバティブ・リスクマネジメント

Author(s)

• Jarrow, Robert A.
• プロメシアス研究所 プロメシアス ケンキュウジョ

Bibliographic Information

確定利付証券と金利オプション : ジャロウ教授のデリバティブ・リスクマネジメント

ロバート・A・ジャロウ著 ; プロメシアス研究所企画・訳

近代セールス社, 1997.6

Other Title

Modelling fixed income securities and interest rate options

Title Transcription

カクテイリツキ ショウケン ト キンリ オプション : ジャロウ キョウジュ ノ デリバティブ リスク マネジメント

Note

監修:鎌倉

Description and Table of Contents

Table of Contents

• 第１章　イントロダクション
• 第２章　証券
• 第３章　金利の期間構造
• 第４章　金利の期間構造の変動プロセス
• 第５章　トレーディング戦略、裁定機会そして完全市場
• 第６章　債権トレーディング戦略
• 第７章　派生商品の評価—理論
• 第８章　利付債とオプション
• 第９章　フォワード取引と先物取引
• 第１０章　スワップ、キャップ、フロア、スワップション
• 第１１章　金利エキゾチックオプション
• 第１２章　連続時間モデル
• 第１３章　パラメータの推定
• 第１４章　スポットレートモデル
• 第１５章　理論の拡張

by "BOOK database"

• NCID: BA32044327
• ISBN:
  • 476500631X
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: 249p
• Size: 22cm
• Classification:
  • NDC8 : 338.12
  • NDC9 : 338.12
• Subject Headings:
  • BSH : 金利
  • BSH : オプション取引