Estimation of asymmetrical volatility for asset prices: the simultaneous switching ARIMA approach
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Estimation of asymmetrical volatility for asset prices: the simultaneous switching ARIMA approach
(IMES discussion paper series, 96-E-24)
日本銀行金融研究所, [1996]
- タイトル別名
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Discussion paper series. E
Discussion paper series
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注記
Inculdes bibliographical references (p. 23-24)