リスク管理と金融・証券投資戦略
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リスク管理と金融・証券投資戦略
(ジャフィー・ジャーナル, 1998)
東洋経済新報社, 1998.3
- Other Title
-
The Japanese association of financial econometrics and engineering
- Title Transcription
-
リスク カンリ ト キンユウ ・ ショウケン トウシ センリャク
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Note
参考文献: 各章末
Description and Table of Contents
Description
最新の金融技術・分析手法の展開。金融・証券を取り巻く環境は激変している。銀行・証券・保険・年金など各分野における投資や資産運用の意思決定に即した理論・実証研究の成果。
Table of Contents
- 1 倒産確率の推定と信用リスク管理—展望
- 2 格付と財務指標の関係について
- 3 ザラバにおける個別競争売買の確率モデルによる分析
- 4 最適な住宅ローン金利選択—固定金利と変動金利の比較
- 5 時間依存型マルコフ・モデルによる転換社債価格モデル
- 6 株式収益率ボラティリティの長期依存性とロングメモリー・モデル
- 7 先物金利モデルの予測力—HJMモデルを中心として
- 8 スワップレートのボラティリティに関する一考察
- 9 国際分散投資におけるリスク・ヘッジ法
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