Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt : eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz
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Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt : eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz
（Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft, 55）
Physica-Verlag, c1996
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注記
Includes bibliographical references (p. [190]-209)
内容説明・目次
内容説明
Die Prognose der zukunftigen Kursentwicklung an Kapitalmarkten ist eine ebenso spannende wie ungeloeste Aufgabe fur Praxis und Theorie. In diesem Zusammenhang beinhaltet dieses Buch eine ausfuhrliche Untersuchung, welche Gesetzmassigkeiten den Kursverlauf am deutschen Aktienmarkt erklaren und wie diese zur Kursprognose verwendet werden koennen. Hierzu bedient sich der Autor neuester Verfahren und Methoden aus der Chaostheorie sowie daraus abgeleiteter oekonometrischer Verfahren. Ebenso erfolgt eine umfassende Einfuhrung in Inhalte und Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext.
目次
1 Einleitung.- 2 Bedeutung und Inhalt der Chaostheorie.- 2.1 Chaos in der klassischen Finanzierungstheorie.- 2.2 Chaos in der empirischen Kapitalmarktforschung.- 3 Chaostheorie.- 3.1 Begriffserklarungen.- 3.1.1 Dynamische Systeme.- 3.1.2 Graphische Analyseverfahren.- 3.1.2.1 Graphische Analyse.- 3.1.2.2 Phasendiagramm und Poincare-Abbildung.- 3.1.3 Chaotische Systeme.- 3.1.3.1 Topologische Definition.- 3.1.3.2 Li/Yorke-Theorem.- 3.1.3.3 Lyapunov Exponent.- 3.1.4 Die Korrelationsdimension.- 3.1.5 Attraktoren.- 3.2 Eigenschaften chaotischen Verhaltens.- 3.2.1 Die tent- und saw-tooth-map.- 3.2.2 Die logistische Gleichung.- 3.2.2.1 Eigenschaft I: Sensitivitat.- 3.2.2.2 Eigenschaft II: Mixing.- 3.2.2.3 Eigenschaft III: Periodizitat.- 3.3 Entstehung chaotischen Verhaltens.- 3.3.1 Stabilitat dynamischer Systeme.- 3.3.2 Die logistische Gleichung.- 3.3.3 Stabilitat der logistischen Gleichung.- 3.3.4 Periodizitat der logistischen Gleichung.- 3.3.5 Chaos der logistischen Gleichung.- 3.4 Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext.- 4 Testverfahren.- 4.1 Graphische Verfahren.- 4.1.1 Der Grassberger/Proccacia-Graph.- 4.1.2 Recurrence Plot.- 4.1.3 Shuffle Diagnostic.- 4.1.4 Conditionals.- 4.1.5 Brock's Residual Test.- 4.2 Statistische Verfahren - Die BDS-Statistik.- 4.3 Numerische Verfahren - Der Lyapunov Exponent.- 5 Test auf stochastische Strukturen.- 5.1 Das Datenmaterial.- 5.2 Random-Walk und Martingal.- 5.3 Datendiagnose.- 5.4 Lineare stochastische Abhangigkeit.- 5.5 Nichtlineare stochastische Abhangigkeit.- 5.6 Martingal und Effizienz.- 5.7 Stationaritat.- 6 Test auf chaotische Strukturen.- 6.1 Schatzung der Korrelationsdimension.- 6.2 Schatzung des Lyapunov Exponenten.- 6.3 Darstellung der Testergebnisse.- 7 Zusammenfassung.- A Hausdorff-Dimension.- B Haufigkeitsverteilungen.- C AR-Spezifikationen.
「Nielsen BookData」 より