多変量GARCHモデルを用いた日本国債のボラティリティの予測

著者

• 平田, 亮 ヒラタ, アキラ

書誌事項

多変量GARCHモデルを用いた日本国債のボラティリティの予測

平田亮 [著]

（Research report, no.99-3）

筑波大学大学院経営システム科学, 1999.3

タイトル読み

タヘンリョウ GARCH モデル オ モチイタ ニホン コクサイ ノ ボラティリティ ノ ヨソク

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA42144204
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 34, 23枚
• 大きさ: 31cm
• 親書誌ID:
  • BA36542869