GARCH型モデルを用いた日本国債のボラティリティヘッジレシオの予測

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GARCH型モデルを用いた日本国債のボラティリティヘッジレシオの予測

平田亮 [著]

(Research report, no.99-5)

筑波大学大学院経営システム科学, 1999.3

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GARCHカタ モデル オ モチイタ ニホン コクサイ ノ ボラティリティ ヘッジ レシオ ノ ヨソク

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  • NCID
    BA42147009
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    39枚
  • Size
    31cm
  • Parent Bibliography ID
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