GARCH型モデルを用いた日本国債のボラティリティヘッジレシオの予測

書誌事項

GARCH型モデルを用いた日本国債のボラティリティヘッジレシオの予測

平田亮 [著]

(Research report, no.99-5)

筑波大学大学院経営システム科学, 1999.3

タイトル読み

GARCHカタ モデル オ モチイタ ニホン コクサイ ノ ボラティリティ ヘッジ レシオ ノ ヨソク

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詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BA42147009
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 出版地
    東京
  • ページ数/冊数
    39枚
  • 大きさ
    31cm
  • 親書誌ID
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