GARCH型モデルを用いた日本国債のボラティリティヘッジレシオの予測
Author(s)
Bibliographic Information
GARCH型モデルを用いた日本国債のボラティリティヘッジレシオの予測
（Research report, no.99-5）
筑波大学大学院経営システム科学, 1999.3
- Title Transcription
-
GARCHカタ モデル オ モチイタ ニホン コクサイ ノ ボラティリティ ヘッジ レシオ ノ ヨソク
Available at / 1 libraries
-
No Libraries matched.
- Remove all filters.
