Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice

著者

• Avellaneda, Marco
• Laurence, Peter

書誌事項

Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice

Marco Avellaneda ; in collaboration with Peter Laurence

Chapman & Hall/CRC, c2000

注記

Includes bibliographies and index

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA43547716
• ISBN:
  • 1584880317
• LCCN: 99047242
• 出版国コード: us
• タイトル言語コード: eng
• 本文言語コード: eng
• 出版地: Boca Raton
• ページ数/冊数: xii, 322 p.
• 大きさ: 26 cm
• 分類:
  • NDC9 : 338.12
  • LCC : HG6024.A3 A93
  • DC21 : 332.632
  • DC21 : 332.63228
• 件名:
  • LCSH : Arbitrage -- Mathematical models
  • LCSH : Derivative securities
  • LCSH : Options (Finance)
  • LCSH : Exotic options (Finance)