Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice
著者
書誌事項
Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice
Chapman & Hall/CRC, c2000
大学図書館所蔵 全28件
  青森
  岩手
  宮城
  秋田
  山形
  福島
  茨城
  栃木
  群馬
  埼玉
  千葉
  東京
  神奈川
  新潟
  富山
  石川
  福井
  山梨
  長野
  岐阜
  静岡
  愛知
  三重
  滋賀
  京都
  大阪
  兵庫
  奈良
  和歌山
  鳥取
  島根
  岡山
  広島
  山口
  徳島
  香川
  愛媛
  高知
  福岡
  佐賀
  長崎
  熊本
  大分
  宮崎
  鹿児島
  沖縄
  韓国
  中国
  タイ
  イギリス
  ドイツ
  スイス
  フランス
  ベルギー
  オランダ
  スウェーデン
  ノルウェー
  アメリカ
注記
Includes bibliographies and index
内容説明・目次
内容説明
Quantitative Modeling of Derivative Securities demonstrates how to take the basic ideas of arbitrage theory and apply them - in a very concrete way - to the design and analysis of financial products. Based primarily (but not exclusively) on the analysis of derivatives, the book emphasizes relative-value and hedging ideas applied to different financial instruments. Using a "financial engineering approach," the theory is developed progressively, focusing on specific aspects of pricing and hedging and with problems that the technical analyst or trader has to consider in practice.
More than just an introductory text, the reader who has mastered the contents of this one book will have breached the gap separating the novice from the technical and research literature.
目次
Arbitrage Pricing Theory: The One-Period Model. Binomial Option Pricing Model. Analysis of the Black-Scholes Formula. Refinements of the Binomial Model. American-Style Options and Time-Optionality. Trinomial Trees and Finite-Difference Schemes. Brownian Motion and Ito Calculus. An Introduction to Exotic Options. Ito Processes, Continuous-Time Martingales, and Girsanov's Theorem. Continuous-Time Finance: An Introduction. Valuation of Derivative Securities. Fixed-Income Securities and the Term-Structure of Interest Rates.. The Heath-Jarrow-Morton Theorem and Multidimensional Term-Structure Model. Exponential-Affine Models. Interest-Rate Options. Appendix: The Intertemporal Discrete Model.
「Nielsen BookData」 より