信用リスク分析の基礎 : 保険リスクのプライシング
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信用リスク分析の基礎 : 保険リスクのプライシング
東洋経済新報社, 1999.12
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シンヨウ リスク ブンセキ ノ キソ : ホケン リスク ノ プライシング
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Research Institute for Economics & Business Administration (RIEB) Library , Kobe University図書
338.0-230080000070398
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University Library for Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo図
338.01:Ka675019914455
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参考文献: p149-152
Description and Table of Contents
Description
本書は、金融工学の重要な領域である信用リスクのプライシング理論とその応用法を解説した。そこでは、社債価格理論と応用法、倒産確率の評価法、信用リスク派生商品のプライシング法、信用リスク管理法、に焦点を当て解説される。
Table of Contents
- 第1部 信用リスク分析の基本的視点(信用リスク分析の考え方;格付情報と実証結果)
- 第2部 信用リスクのプライシング(信用リスク分析法の数学的基礎;社債価格の理論;倒産確率と社債価格分析法)
- 第3部 信用リスク派生商品(信用リスク派生商品:機能と市場;信用リスク派生商品のプライシング)
- 第4部 信用リスク管理(信用リスク管理の視点;信用リスク損失額ポートフォリオの確率分布;クレジット・メトリックスの基本構造)
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